PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXWO.L с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXWO.L с FWRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXWO.L (Invesco MSCI World UCITS ETF) and FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds from Invesco - MXWO.L tracks the MSCI ACWI NR USD while FWRG.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, MXWO.L returned 25.78% vs 29.93% for FWRG.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXWO.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for FWRG.L.

Доходность

Сравнение доходности MXWO.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXWO.L показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью 11.92%.

MXWO.L

1 день
0.04%
1 месяц
2.54%
С начала года
9.99%
6 месяцев
10.83%
1 год
25.78%
3 года*
20.86%
5 лет*
11.92%
10 лет*
13.12%

FWRG.L

1 день
-0.04%
1 месяц
3.83%
С начала года
11.92%
6 месяцев
11.90%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXWO.L и FWRG.L

2026 (YTD)202520242023
MXWO.L
Invesco MSCI World UCITS ETF		9.99%20.83%19.19%9.30%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		11.92%13.84%20.11%8.08%

Correlation

The correlation between MXWO.L and FWRG.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.78

The correlation between MXWO.L and FWRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXWO.L и FWRG.L

Секторы
MXWO.L
FWRG.L

Технологии

28.3%
29.1%

Финансовые услуги

15.7%
16.4%

Промышленность

11.4%
11.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.4%

Коммуникационные услуги

9.3%
8.9%

Здравоохранение

8.8%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.0%

Энергетика

4.2%
4.3%

Сырьевые материалы

3.3%
3.9%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Технологии

MXWO.L
28.3%
FWRG.L
29.1%

Финансовые услуги

MXWO.L
15.7%
FWRG.L
16.4%

Промышленность

MXWO.L
11.4%
FWRG.L
11.0%

Потребительский циклический сектор

MXWO.L
9.3%
FWRG.L
9.4%

Коммуникационные услуги

MXWO.L
9.3%
FWRG.L
8.9%

Здравоохранение

MXWO.L
8.8%
FWRG.L
7.6%

Потребительский защитный сектор

MXWO.L
5.2%
FWRG.L
5.0%

Энергетика

MXWO.L
4.2%
FWRG.L
4.3%

Сырьевые материалы

MXWO.L
3.3%
FWRG.L
3.9%

Коммунальные услуги

MXWO.L
2.7%
FWRG.L
2.6%

Недвижимость

MXWO.L
1.9%
FWRG.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MXWO.L:
MXWO.L с MXWS.LMXWO.L с SSAC.LMXWO.L с IWDA.LMXWO.L с URTHMXWO.L с VTMXWO.L с ^NDXMXWO.L с SPY5.L
Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ACWIFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с JGGI.L

Доходность на риск

MXWO.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXWO.L
Ранг доходности на риск MXWO.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXWO.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXWO.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXWO.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXWO.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXWO.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXWO.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXWO.LFWRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.91

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
4.02

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.56

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

4.20

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

16.96

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXWO.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXWO.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRG.L равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXWO.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXWO.LFWRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.91

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.51

-0.65

Просадки

Сравнение просадок MXWO.L и FWRG.L

Максимальная просадка MXWO.L за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWO.L и FWRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXWO.LFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-18.88%

-15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-7.14%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.43%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-2.28%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.77%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MXWO.L и FWRG.L

Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что MXWO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXWO.LFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.96%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

7.69%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

10.30%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

12.40%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

12.40%

+3.53%

Сравнение комиссий MXWO.L и FWRG.L

MXWO.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXWO.L и FWRG.L

Ни MXWO.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MXWO.L and FWRG.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for MXWO.L.

MXWO.L tracks MSCI ACWI NR USD, while FWRG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.19% for MXWO.L and 0.15% for FWRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXWO.L и FWRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор