PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXUS.L с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXUS.L с FWRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXUS.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF) and FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - MXUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while FWRG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, MXUS.L returned 27.76% vs 29.93% for FWRG.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MXUS.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for FWRG.L.

Доходность

Сравнение доходности MXUS.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXUS.L показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью 11.92%.

MXUS.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.38%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.76%
3 года*
22.47%
5 лет*
13.58%
10 лет*
15.33%

FWRG.L

1 день
-0.04%
1 месяц
3.83%
С начала года
11.92%
6 месяцев
11.90%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXUS.L и FWRG.L

2026 (YTD)202520242023
MXUS.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF		10.31%17.34%25.57%10.31%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		11.92%13.84%20.11%8.08%

Correlation

The correlation between MXUS.L and FWRG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.82

The correlation between MXUS.L and FWRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXUS.L и FWRG.L

Секторы
MXUS.L
FWRG.L

Технологии

35.4%
29.1%

Финансовые услуги

11.6%
16.4%

Коммуникационные услуги

11.3%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.4%

Здравоохранение

8.6%
7.6%

Промышленность

8.6%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Энергетика

3.6%
4.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
3.9%

Технологии

MXUS.L
35.4%
FWRG.L
29.1%

Финансовые услуги

MXUS.L
11.6%
FWRG.L
16.4%

Коммуникационные услуги

MXUS.L
11.3%
FWRG.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

MXUS.L
10.1%
FWRG.L
9.4%

Здравоохранение

MXUS.L
8.6%
FWRG.L
7.6%

Промышленность

MXUS.L
8.6%
FWRG.L
11.0%

Потребительский защитный сектор

MXUS.L
4.8%
FWRG.L
5.0%

Энергетика

MXUS.L
3.6%
FWRG.L
4.3%

Коммунальные услуги

MXUS.L
2.3%
FWRG.L
2.6%

Недвижимость

MXUS.L
1.9%
FWRG.L
1.9%

Сырьевые материалы

MXUS.L
1.8%
FWRG.L
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MXUS.L:
MXUS.L с USSC.LMXUS.L с BIRDXMXUS.L с INAA.LMXUS.L с UC96.LMXUS.L с QUALMXUS.L с VOOMXUS.L с ACWI
Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ACWIFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с JGGI.L

Доходность на риск

MXUS.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXUS.L
Ранг доходности на риск MXUS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXUS.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXUS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXUS.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXUS.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXUS.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXUS.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXUS.LFWRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.91

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
4.02

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.56

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

4.20

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

16.96

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXUS.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXUS.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRG.L равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXUS.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXUS.LFWRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.91

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.51

-0.56

Просадки

Сравнение просадок MXUS.L и FWRG.L

Максимальная просадка MXUS.L за все время составила -34.38%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUS.L и FWRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXUS.LFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-18.88%

-15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-7.14%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.43%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-2.28%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.77%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MXUS.L и FWRG.L

Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что MXUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXUS.LFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.96%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

7.69%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

10.30%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

12.40%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

12.40%

+4.02%

Сравнение комиссий MXUS.L и FWRG.L

MXUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXUS.L и FWRG.L

Ни MXUS.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MXUS.L and FWRG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FWRG.L.

MXUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while FWRG.L is Global Equities. MXUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while FWRG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.05% for MXUS.L and 0.15% for FWRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXUS.L и FWRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор