PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXUD.L с IUQA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXUD.L с IUQA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXUD.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) and IUQA.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - MXUD.L tracks the Russell 1000 TR USD while IUQA.L tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MXUD.L returned 13.61%/yr vs 11.91%/yr for IUQA.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MXUD.L charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for IUQA.L.

Доходность

Сравнение доходности MXUD.L и IUQA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXUD.L показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у IUQA.L с доходностью 8.81%.

MXUD.L

1 день
0.01%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.70%
1 год
27.73%
3 года*
22.52%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—

IUQA.L

1 день
0.80%
1 месяц
3.63%
С начала года
8.81%
6 месяцев
9.17%
1 год
21.44%
3 года*
19.71%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXUD.L и IUQA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		10.40%17.43%25.46%27.86%-19.91%26.81%18.82%3.48%
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating		8.81%12.50%22.46%30.92%-20.74%27.56%16.09%3.93%

Correlation

The correlation between MXUD.L and IUQA.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г.

0.95

The correlation between MXUD.L and IUQA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXUD.L и IUQA.L

Секторы
MXUD.L
IUQA.L

Технологии

35.4%
36.5%

Финансовые услуги

11.6%
11.5%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.4%

Здравоохранение

8.6%
9.0%

Промышленность

8.6%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

3.6%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
1.9%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

MXUD.L
35.4%
IUQA.L
36.5%

Финансовые услуги

MXUD.L
11.6%
IUQA.L
11.5%

Коммуникационные услуги

MXUD.L
11.3%
IUQA.L
11.1%

Потребительский циклический сектор

MXUD.L
10.1%
IUQA.L
9.4%

Здравоохранение

MXUD.L
8.6%
IUQA.L
9.0%

Промышленность

MXUD.L
8.6%
IUQA.L
8.2%

Потребительский защитный сектор

MXUD.L
4.8%
IUQA.L
4.9%

Энергетика

MXUD.L
3.6%
IUQA.L
4.0%

Коммунальные услуги

MXUD.L
2.3%
IUQA.L
1.9%

Недвижимость

MXUD.L
1.9%
IUQA.L
1.8%

Сырьевые материалы

MXUD.L
1.8%
IUQA.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с MXUD.L:
MXUD.L с SPY5.LMXUD.L с CAPS.LMXUD.L с MVEA.LMXUD.L с BBUS.LMXUD.L с FRUE.LMXUD.L с ISDU.LMXUD.L с XMVU.L
Часто сравнивают с IUQA.L:
IUQA.L с CSPX.LIUQA.L с FUSA.LIUQA.L с VOOIUQA.L с SWDA.LIUQA.L с FEXD.LIUQA.L с GARPIUQA.L с IEMB.L

Доходность на риск

MXUD.L vs. IUQA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXUD.L
Ранг доходности на риск MXUD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXUD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXUD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXUD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXUD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXUD.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IUQA.L
Ранг доходности на риск IUQA.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQA.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQA.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQA.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQA.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXUD.L c IUQA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXUD.LIUQA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.93

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.98

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.72

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.10

11.68

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXUD.L vs. IUQA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXUD.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUQA.L равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXUD.L и IUQA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXUD.LIUQA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.93

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.86

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MXUD.L и IUQA.L

Максимальная просадка MXUD.L за все время составила -34.70%, примерно равная максимальной просадке IUQA.L в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUD.L и IUQA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXUD.LIUQA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-33.96%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-7.99%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-18.04%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-27.77%

+2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-4.87%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.86%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MXUD.L и IUQA.L

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что MXUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUQA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXUD.LIUQA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.78%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

8.27%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

11.27%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

16.29%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

16.71%

+1.75%

Сравнение комиссий MXUD.L и IUQA.L

MXUD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IUQA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXUD.L и IUQA.L

Дивидендная доходность MXUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как IUQA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.05%1.14%1.30%1.47%1.66%0.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MXUD.L and IUQA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MXUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IUQA.L.

MXUD.L tracks Russell 1000 TR USD, while IUQA.L tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for MXUD.L and 0.20% for IUQA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXUD.L и IUQA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор