PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXSHX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXSHX с AAAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXSHX (Great-West SecureFoundation Balanced Fund) and AAAAX (DWS RREEF Real Assets Fund - Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, MXSHX returned 7.11%/yr vs 7.15%/yr for AAAAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXSHX charges 0.53%/yr vs 1.22%/yr for AAAAX.

Доходность

Сравнение доходности MXSHX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXSHX показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 10.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXSHX имеют среднегодовую доходность 7.11%, а акции AAAAX немного впереди с 7.15%.

MXSHX

1 день
-0.52%
1 месяц
1.98%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.87%
1 год
17.69%
3 года*
12.04%
5 лет*
5.47%
10 лет*
7.11%

AAAAX

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.51%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.66%
1 год
16.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
4.81%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXSHX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXSHX
Great-West SecureFoundation Balanced Fund		7.68%12.78%7.76%13.40%-14.56%11.15%13.55%18.39%-7.74%12.83%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		10.32%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Correlation

The correlation between MXSHX and AAAAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г.

0.70

Over the past year, the correlation between MXSHX and AAAAX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West SecureFoundation Balanced Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с MXSHX:
MXSHX с FXAIXMXSHX с MXCPXMXSHX с MXISXMXSHX с MXMDXMXSHX с MXEOXMXSHX с MXINXMXSHX с MXBIX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с TAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с tAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с SCGSX

Доходность на риск

MXSHX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXSHX
Ранг доходности на риск MXSHX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXSHX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXSHX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXSHX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXSHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXSHX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXSHXAAAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.85

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.52

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.93

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

10.67

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXSHX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXSHX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXSHX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXSHXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.85

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.57

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.38

+0.14

Просадки

Сравнение просадок MXSHX и AAAAX

Максимальная просадка MXSHX за все время составила -23.44%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSHX и AAAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXSHXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.44%

-40.47%

+17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-5.68%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.68%

-10.17%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.44%

-22.62%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.44%

-29.41%

+5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-3.05%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-6.85%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.55%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MXSHX и AAAAX

Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что MXSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXSHXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.54%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

7.26%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.59%

9.00%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

12.11%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

12.69%

-1.48%

Сравнение комиссий MXSHX и AAAAX

MXSHX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXSHX и AAAAX

Дивидендная доходность MXSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности AAAAX в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.21%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%
MXSHX
Great-West SecureFoundation Balanced Fund		3.31%3.57%7.40%3.48%6.32%8.80%5.40%7.08%6.39%1.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MXSHX and AAAAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXSHX has higher volatility (2.76%) compared to AAAAX (2.54%). In terms of maximum drawdown, MXSHX dropped -23.44% vs AAAAX's -40.47%.

MXSHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXSHX и AAAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор