Сравнение MXSHX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
MXSHX управляется Great-West. Фонд был запущен 12 нояб. 2009 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MXSHX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXSHX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | -0.21% | 12.78% | 7.76% | 13.40% | -14.56% | 11.15% | 13.55% | 18.39% | -7.74% | 12.83% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, MXSHX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции MXSHX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 6.49% против 7.40% соответственно.
MXSHX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.49%
AAAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXSHX и AAAAX
MXSHX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
MXSHX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
MXSHX
AAAAX
Сравнение MXSHX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXSHX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.57 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.11 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.91 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 10.22 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXSHX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.57 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между MXSHX и AAAAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXSHX и AAAAX
Дивидендная доходность MXSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности AAAAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | 3.58% | 3.57% | 7.40% | 3.48% | 6.32% | 8.80% | 5.40% | 7.08% | 6.39% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.23% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок MXSHX и AAAAX
Максимальная просадка MXSHX за все время составила -23.44%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSHX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXSHX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -40.47% | +17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -9.55% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.44% | -22.62% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.44% | -29.41% | +5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -3.53% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -6.89% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.79% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXSHX и AAAAX
Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что MXSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXSHX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.27% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 7.26% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 11.62% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 12.19% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 12.66% | -1.49% |