Сравнение MXREX с HLRRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX).
MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г.. HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MXREX и HLRRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXREX и HLRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 4.34% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 5.63% | -9.13% | 9.45% | 10.50% | -21.40% | 40.50% | -3.78% | 31.75% | -13.63% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, MXREX показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у HLRRX с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции MXREX уступали акциям HLRRX по среднегодовой доходности: 3.08% против 4.18% соответственно.
MXREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.08%
HLRRX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXREX и HLRRX
MXREX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HLRRX в 1.14%.
Доходность на риск
MXREX vs. HLRRX — Ранг доходности на риск
MXREX
HLRRX
Сравнение MXREX c HLRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXREX | HLRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.03 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 0.15 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.08 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 0.20 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXREX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.03 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.12 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.20 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.32 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MXREX и HLRRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXREX и HLRRX
Дивидендная доходность MXREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности HLRRX в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.98% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 7.60% | 9.39% | 4.93% | 5.50% | 13.71% | 17.02% | 9.10% | 2.44% | 2.68% | 17.61% | 15.94% | 10.13% |
Просадки
Сравнение просадок MXREX и HLRRX
Максимальная просадка MXREX за все время составила -43.89%, что меньше максимальной просадки HLRRX в -62.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXREX и HLRRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXREX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.89% | -62.78% | +18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -11.74% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -28.99% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.89% | -48.13% | +4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -10.96% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -8.52% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.34% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXREX и HLRRX
Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что MXREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXREX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.14% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 8.92% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 15.60% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 17.57% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 20.81% | +1.13% |