Сравнение MXREX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MXREX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXREX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 4.34% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.93% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MXREX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции MXREX уступали акциям FSRNX по среднегодовой доходности: 3.08% против 3.28% соответственно.
MXREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.08%
FSRNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXREX и FSRNX
MXREX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Доходность на риск
MXREX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
MXREX
FSRNX
Сравнение MXREX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXREX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.09 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 0.24 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.19 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 0.75 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXREX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.09 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.14 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.32 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MXREX и FSRNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXREX и FSRNX
Дивидендная доходность MXREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности FSRNX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.98% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.75% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок MXREX и FSRNX
Максимальная просадка MXREX за все время составила -43.89%, примерно равная максимальной просадке FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXREX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXREX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.89% | -44.26% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -12.45% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -34.27% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.89% | -44.26% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -9.74% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -9.77% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.21% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXREX и FSRNX
Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеют волатильность 4.48% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXREX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.58% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 9.33% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 16.41% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 18.90% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 21.41% | +0.53% |