Сравнение MXREX с CSZIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX).
MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г.. CSZIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MXREX и CSZIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXREX и CSZIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 4.34% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 2.42% | 4.41% | 6.81% | 13.26% | -26.21% | 41.81% | -1.64% | 31.95% | -4.17% | 8.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MXREX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у CSZIX с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции MXREX уступали акциям CSZIX по среднегодовой доходности: 3.08% против 6.51% соответственно.
MXREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.08%
CSZIX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXREX и CSZIX
MXREX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CSZIX в 0.75%.
Доходность на риск
MXREX vs. CSZIX — Ранг доходности на риск
MXREX
CSZIX
Сравнение MXREX c CSZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXREX | CSZIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.22 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 0.40 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 1.43 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXREX | CSZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.22 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.31 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.33 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MXREX и CSZIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXREX и CSZIX
Дивидендная доходность MXREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности CSZIX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.98% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 3.07% | 3.81% | 2.85% | 3.00% | 7.77% | 4.38% | 5.47% | 7.70% | 3.68% | 2.60% | 5.90% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок MXREX и CSZIX
Максимальная просадка MXREX за все время составила -43.89%, примерно равная максимальной просадке CSZIX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXREX и CSZIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXREX | CSZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.89% | -42.71% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -11.83% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -33.05% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.89% | -42.71% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -6.81% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -8.88% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.99% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXREX и CSZIX
Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) имеют волатильность 4.48% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXREX | CSZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.41% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 9.43% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 15.96% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 18.67% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 20.80% | +1.14% |