PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXLLX с MXISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXLLX с MXISX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MXLLX (Great-West Lifetime 2035 Fund) and MXISX (Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund) are both mutual funds - MXLLX is a Target Retirement Date fund managed by Great-West, while MXISX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXLLX returned 7.81%/yr vs 9.56%/yr for MXISX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.56% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MXLLX и MXISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Lifetime 2035 Fund (MXLLX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXLLX показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у MXISX с доходностью 14.48%. За последние 10 лет акции MXLLX уступали акциям MXISX по среднегодовой доходности: 7.81% против 9.56% соответственно.

MXLLX

1 день
-1.93%
1 месяц
-0.63%
С начала года
5.78%
6 месяцев
6.34%
1 год
15.37%
3 года*
12.29%
5 лет*
5.55%
10 лет*
7.81%

MXISX

1 день
-1.79%
1 месяц
-0.54%
С начала года
14.48%
6 месяцев
14.17%
1 год
30.56%
3 года*
13.03%
5 лет*
4.85%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXLLX и MXISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXLLX
Great-West Lifetime 2035 Fund		5.78%14.21%8.80%14.60%-15.77%13.55%13.01%23.02%-8.76%14.93%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		14.48%5.53%7.87%14.61%-16.60%26.08%10.73%21.46%-9.22%11.80%

Correlation

The correlation between MXLLX and MXISX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г.

0.77

The correlation between MXLLX and MXISX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifetime 2035 Fund

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Часто сравнивают с MXLLX:
MXLLX с JLKYXMXLLX с FRQKXMXLLX с FFSDXMXLLX с FRQIXMXLLX с LTFIXMXLLX с FFGZXMXLLX с FRKMX
Часто сравнивают с MXISX:
MXISX с MXVIXMXISX с MXMGXMXISX с SHSAXMXISX с VSMAXMXISX с VEVFXMXISX с VOOMXISX с VFIAX

Доходность на риск

MXLLX vs. MXISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXLLX
Ранг доходности на риск MXLLX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLLX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLLX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLLX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLLX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MXISX
Ранг доходности на риск MXISX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXISX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLLX c MXISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2035 Fund (MXLLX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXLLXMXISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.83

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.67

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.67

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

12.22

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXLLX vs. MXISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLLX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXISX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLLX и MXISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXLLXMXISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.23

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.40

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.20

+0.20

Просадки

Сравнение просадок MXLLX и MXISX

Максимальная просадка MXLLX за все время составила -37.21%, что меньше максимальной просадки MXISX в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLLX и MXISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXLLXMXISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.21%

-70.66%

+33.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-8.75%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.43%

-28.07%

+16.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-28.07%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-44.78%

+15.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-1.79%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-21.85%

+12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.60%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLLX и MXISX

Текущая волатильность для Great-West Lifetime 2035 Fund (MXLLX) составляет 3.05%, в то время как у Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что MXLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXLLXMXISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.79%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

11.86%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

17.57%

-7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

21.76%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.62%

23.85%

-10.23%

Сравнение комиссий MXLLX и MXISX

И MXLLX, и MXISX имеют комиссию равную 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLLX и MXISX

Дивидендная доходность MXLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности MXISX в 6.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		6.51%7.45%4.53%2.41%6.55%10.79%6.55%6.71%14.30%8.68%4.94%10.96%
MXLLX
Great-West Lifetime 2035 Fund		3.87%4.09%5.91%4.17%8.24%9.48%5.18%9.14%11.17%3.48%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MXLLX and MXISX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXISX has higher volatility (4.79%) compared to MXLLX (3.05%). In terms of maximum drawdown, MXLLX dropped -37.21% vs MXISX's -70.66%.

MXISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXLLX и MXISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор