Сравнение MXLGX с GXXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).
MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MXLGX и GXXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXLGX и GXXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | -8.64% | 13.93% | 25.30% | 33.43% | -34.08% | 41.30% | 40.72% | 36.20% | -0.47% | 28.82% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | -7.53% | 3.82% | 10.11% | 15.19% | -26.55% | 81.37% | 29.56% | 36.96% | -6.73% | 20.42% |
Доходность по периодам
С начала года, MXLGX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции MXLGX превзошли акции GXXIX по среднегодовой доходности: 14.58% против 13.33% соответственно.
MXLGX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 14.58%
GXXIX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -7.78%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXLGX и GXXIX
MXLGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GXXIX в 0.97%.
Доходность на риск
MXLGX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск
MXLGX
GXXIX
Сравнение MXLGX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXLGX | GXXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.19 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.40 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.05 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.31 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 1.15 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXLGX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.19 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.34 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.56 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.60 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между MXLGX и GXXIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLGX и GXXIX
Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности GXXIX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | 14.12% | 12.90% | 9.72% | 2.95% | 9.29% | 21.33% | 30.57% | 17.96% | 25.47% | 5.25% | 0.00% | 0.00% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 2.48% | 2.30% | 0.00% | 0.28% | 0.39% | 59.39% | 14.10% | 9.76% | 12.93% | 10.11% | 12.20% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок MXLGX и GXXIX
Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и GXXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXLGX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.98% | -33.65% | -29.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -11.78% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.07% | -33.65% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -33.65% | -4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -10.87% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -6.20% | -19.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 3.14% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLGX и GXXIX
Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что MXLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXLGX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 5.20% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 9.27% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 16.73% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 27.78% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 23.72% | -0.30% |