Сравнение MXIVX с MXREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West International Value Fund (MXIVX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX).
MXIVX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MXIVX и MXREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXIVX и MXREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXIVX Great-West International Value Fund | 1.89% | 39.08% | 5.46% | 18.05% | -15.20% | 10.38% | 10.20% | 22.07% | -15.68% | 25.12% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 4.34% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MXIVX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у MXREX с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции MXIVX превзошли акции MXREX по среднегодовой доходности: 8.86% против 3.08% соответственно.
MXIVX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 8.86%
MXREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXIVX и MXREX
MXIVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MXREX в 0.70%.
Доходность на риск
MXIVX vs. MXREX — Ранг доходности на риск
MXIVX
MXREX
Сравнение MXIVX c MXREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Value Fund (MXIVX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXIVX | MXREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.39 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 0.67 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.09 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.45 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 1.96 | +6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXIVX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.39 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.26 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.14 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.19 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MXIVX и MXREX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXIVX и MXREX
Дивидендная доходность MXIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности MXREX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXIVX Great-West International Value Fund | 5.85% | 5.96% | 4.97% | 3.27% | 2.99% | 4.27% | 1.99% | 2.42% | 27.79% | 2.85% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.98% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок MXIVX и MXREX
Максимальная просадка MXIVX за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки MXREX в -43.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXIVX и MXREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXIVX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -43.89% | -32.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -13.36% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -33.06% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -43.89% | +10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -6.11% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -11.77% | -10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.05% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXIVX и MXREX
Great-West International Value Fund (MXIVX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что MXIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXIVX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 4.48% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 9.21% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 17.89% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 19.36% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 21.94% | -2.57% |