PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXIVX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXIVX с FSGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West International Value Fund (MXIVX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

MXIVX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MXIVX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West International Value Fund (MXIVX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXIVX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXIVX
Great-West International Value Fund		-1.26%39.08%5.46%18.05%-15.20%10.38%10.20%22.07%-15.68%25.12%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		-1.20%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MXIVX показывает доходность -1.26%, а FSGEX немного выше – -1.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXIVX имеют среднегодовую доходность 8.52%, а акции FSGEX немного впереди с 8.55%.

MXIVX

1 день
0.38%
1 месяц
-10.51%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
4.58%
1 год
24.18%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.22%
10 лет*
8.52%

FSGEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.80%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West International Value Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с MXIVX:
MXIVX с SHSAXMXIVX с MXVIXMXIVX с MXDPXMXIVX с MXEOXMXIVX с MXBIXMXIVX с MXCPXMXIVX с MXINX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий MXIVX и FSGEX

MXIVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

MXIVX
Great-West International Value Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

MXIVX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXIVX
Ранг доходности на риск MXIVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXIVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXIVX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXIVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXIVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXIVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXIVX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Value Fund (MXIVX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXIVXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.93

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.89

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

7.46

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXIVX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXIVX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXIVX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXIVXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.43

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.36

-0.20

Корреляция

Корреляция между MXIVX и FSGEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXIVX и FSGEX

Дивидендная доходность MXIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности FSGEX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXIVX
Great-West International Value Fund		6.04%5.96%4.97%3.27%2.99%4.27%1.99%2.42%27.79%2.85%0.00%0.00%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		3.06%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок MXIVX и FSGEX

Максимальная просадка MXIVX за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXIVX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXIVXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.77%

-34.74%

-42.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-11.24%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-29.66%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.18%

-34.74%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-11.24%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.30%

-8.51%

-13.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.86%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MXIVX и FSGEX

Текущая волатильность для Great-West International Value Fund (MXIVX) составляет 6.34%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что MXIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXIVXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

7.21%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

10.85%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

16.09%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

15.14%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

16.12%

+3.22%