Сравнение MXIVX с ANDIX
MXIVX (Great-West International Value Fund) and ANDIX (AQR International Defensive Style Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MXIVX charges 1.07%/yr vs 0.55%/yr for ANDIX.
Доходность
Сравнение доходности MXIVX и ANDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MXIVX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 9.05%
ANDIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MXIVX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXIVX Great-West International Value Fund | 7.31% | 39.08% | 5.46% | 18.05% | -15.20% | 10.38% | 10.20% | 22.07% | -15.68% | 25.12% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 5.63% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
Correlation
The correlation between MXIVX and ANDIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2012 г. | 0.88 |
The correlation between MXIVX and ANDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXIVX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
MXIVX
ANDIX
Сравнение MXIVX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Value Fund (MXIVX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXIVX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXIVX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MXIVX и ANDIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXIVX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MXIVX и ANDIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXIVX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | — | — |
Сравнение комиссий MXIVX и ANDIX
MXIVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXIVX и ANDIX
Дивидендная доходность MXIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности ANDIX в 70.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 70.16% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
MXIVX Great-West International Value Fund | 5.56% | 5.96% | 4.97% | 3.27% | 2.99% | 4.27% | 1.99% | 2.42% | 27.79% | 2.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MXIVX and ANDIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MXIVX и ANDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор