Сравнение MXISX с MXHYX
MXISX (Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund) and MXHYX (Great-West High Yield Bond Fund) are both mutual funds - MXISX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Great-West, while MXHYX is a High Yield Bonds fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXISX returned 10.46%/yr vs 5.24%/yr for MXHYX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MXISX charges 0.56%/yr vs 1.08%/yr for MXHYX.
Доходность
Сравнение доходности MXISX и MXHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXISX показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у MXHYX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции MXISX превзошли акции MXHYX по среднегодовой доходности: 10.46% против 5.24% соответственно.
MXISX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 19.44%
- 6 месяцев
- 16.99%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 10.46%
MXHYX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 5.24%
Сравнение доходности по годам MXISX и MXHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXISX Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund | 19.44% | 5.53% | 7.87% | 14.61% | -16.60% | 26.08% | 10.73% | 21.46% | -9.22% | 11.80% |
MXHYX Great-West High Yield Bond Fund | 6.17% | 8.95% | 7.64% | 11.14% | -11.80% | 3.65% | 10.77% | 14.40% | -3.79% | 3.63% |
Correlation
The correlation between MXISX and MXHYX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2003 г. | 0.45 |
Over the past year, MXISX and MXHYX have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXISX vs. MXHYX — Ранг доходности на риск
MXISX
MXHYX
Сравнение MXISX c MXHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West High Yield Bond Fund (MXHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXISX | MXHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.49 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 3.93 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 16.95 | -2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXISX и MXHYX
Максимальная просадка MXISX за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки MXHYX в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и MXHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXISX | MXHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.66% | -53.32% | -17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -3.14% | -5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.07% | -5.28% | -22.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.07% | -16.23% | -11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -21.28% | -23.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.82% | -16.45% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 0.72% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXISX и MXHYX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Great-West High Yield Bond Fund (MXHYX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что MXISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXISX | MXHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 1.96% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 4.24% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 5.04% | +12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 5.79% | +15.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 6.21% | +17.65% |
Сравнение комиссий MXISX и MXHYX
MXISX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MXHYX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXISX и MXHYX
Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности MXHYX в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXHYX Great-West High Yield Bond Fund | 4.38% | 4.65% | 4.19% | 5.45% | 3.46% | 3.14% | 3.66% | 5.37% | 8.16% | 3.37% | 0.00% | 0.00% |
MXISX Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund | 6.24% | 7.45% | 4.53% | 2.41% | 6.55% | 10.79% | 6.55% | 6.71% | 14.30% | 8.68% | 4.94% | 10.96% |
Часто задаваемые вопросы
MXISX and MXHYX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXISX has higher volatility (4.89%) compared to MXHYX (1.96%). In terms of maximum drawdown, MXISX dropped -70.66% vs MXHYX's -53.32%.
MXHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXISX и MXHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор