График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Great-West High Yield Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Great-West High Yield Bond Fund (MXHYX) показал доход в 0.12% с начала года и 8.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXHYX составила 4.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Great-West High Yield Bond Fund
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MXHYX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 23 июн. 2008 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.36% | 0.37% | -1.58% | 0.12% | |||||||||
| 2025 | 1.80% | -0.63% | -1.14% | 0.64% | 1.92% | 2.13% | 0.74% | 1.10% | 1.09% | 0.72% | -0.12% | 0.42% | 8.95% |
| 2024 | -0.00% | 0.13% | 1.19% | -1.31% | 1.46% | 1.05% | 1.68% | 1.40% | 1.03% | 0.25% | 1.86% | -1.30% | 7.64% |
| 2023 | 3.63% | -1.75% | 1.23% | 0.54% | -0.94% | 2.01% | 1.23% | -0.27% | -1.65% | -1.67% | 4.66% | 3.86% | 11.14% |
| 2022 | -3.33% | -0.74% | -0.62% | -4.00% | 0.00% | -6.54% | 6.06% | -2.13% | -4.45% | 2.85% | 2.08% | -1.00% | -11.80% |
| 2021 | 0.24% | 1.07% | -0.83% | 1.43% | -0.23% | 1.41% | 0.24% | 0.71% | -0.55% | 0.35% | -1.53% | 1.33% | 3.65% |
Метрики бенчмарка
Great-West High Yield Bond Fund: годовая альфа составляет -0.46%, бета — 0.16, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 04.06.2003.
- Этот фонд участвовал в 56.14% снижения S&P 500 Index, но только в 32.32% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.16 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.18 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.18 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.46%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 32.32%
- Участие в снижении
- 56.14%
Комиссия
Комиссия MXHYX составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXHYX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West High Yield Bond Fund (MXHYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MXHYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.92 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.41 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.41 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 6.61 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MXHYX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West High Yield Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.33 | $0.41 | $0.25 | $0.26 | $0.31 | $0.42 | $0.59 | $0.27 |
Дивидендный доход | 4.65% | 4.65% | 4.19% | 5.45% | 3.46% | 3.14% | 3.66% | 5.37% | 8.16% | 3.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West High Yield Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Great-West High Yield Bond Fund показал максимальную просадку в 53.32%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3962 торговые сессии.
Текущая просадка Great-West High Yield Bond Fund составляет 2.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.32% | 15 дек. 2004 г. | 1009 | 16 дек. 2008 г. | 3962 | 16 сент. 2024 г. | 4971 |
| -5.37% | 17 дек. 2003 г. | 132 | 28 июн. 2004 г. | 85 | 27 окт. 2004 г. | 217 |
| -5.28% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 23 | 12 мая 2025 г. | 58 |
| -3.14% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.56% | 16 июл. 2003 г. | 22 | 14 авг. 2003 г. | 10 | 28 авг. 2003 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...