PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXIGX с MXISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXIGX с MXISX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MXIGX (Great-West International Growth Fund) and MXISX (Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund) are both mutual funds - MXIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Great-West, while MXISX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXIGX returned 6.49%/yr vs 9.81%/yr for MXISX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXIGX charges 1.20%/yr vs 0.56%/yr for MXISX.

Доходность

Сравнение доходности MXIGX и MXISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West International Growth Fund (MXIGX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXIGX показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у MXISX с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции MXIGX уступали акциям MXISX по среднегодовой доходности: 6.49% против 9.81% соответственно.

MXIGX

1 день
1.28%
1 месяц
1.43%
С начала года
3.65%
6 месяцев
3.65%
1 год
5.39%
3 года*
7.34%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
6.49%

MXISX

1 день
1.28%
1 месяц
1.28%
С начала года
16.58%
6 месяцев
15.67%
1 год
32.94%
3 года*
14.80%
5 лет*
5.23%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXIGX и MXISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXIGX
Great-West International Growth Fund		3.65%11.53%4.04%16.54%-30.35%5.59%28.93%34.07%-16.91%26.64%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		16.58%5.53%7.87%14.61%-16.60%26.08%10.73%21.46%-9.22%11.80%

Correlation

The correlation between MXIGX and MXISX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2003 г.

0.66

The correlation between MXIGX and MXISX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West International Growth Fund

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Часто сравнивают с MXIGX:
MXIGX с FINVXMXIGX с EPDIXMXIGX с FSOSXMXIGX с CIGIXMXIGX с FAOAXMXIGX с MXEOXMXIGX с FAERX
Часто сравнивают с MXISX:
MXISX с MXVIXMXISX с MXMGXMXISX с SHSAXMXISX с VSMAXMXISX с VEVFXMXISX с VOOMXISX с VFIAX

Доходность на риск

MXIGX vs. MXISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXIGX
Ранг доходности на риск MXIGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXIGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXIGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXIGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXIGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXIGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
MXISX
Ранг доходности на риск MXISX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXISX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXIGX c MXISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Growth Fund (MXIGX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXIGXMXISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.99

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.88

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.34

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

3.96

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

13.20

-11.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXIGX vs. MXISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXIGX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа MXISX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXIGX и MXISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXIGXMXISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.99

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.24

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.42

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.21

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MXIGX и MXISX

Максимальная просадка MXIGX за все время составила -66.36%, что меньше максимальной просадки MXISX в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXIGX и MXISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXIGXMXISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.36%

-70.66%

+4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-8.75%

-4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-28.07%

+10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-28.07%

-15.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.70%

-44.78%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

0.00%

-8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.34%

-21.85%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.62%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MXIGX и MXISX

Great-West International Growth Fund (MXIGX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) имеют волатильность 4.60% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXIGXMXISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.45%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

11.78%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

17.47%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

21.76%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

23.85%

-4.30%

Сравнение комиссий MXIGX и MXISX

MXIGX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии MXISX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXIGX и MXISX

Дивидендная доходность MXIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности MXISX в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXIGX
Great-West International Growth Fund		4.95%5.13%2.80%0.00%1.29%7.13%0.88%0.20%13.16%3.77%0.00%0.00%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		6.39%7.45%4.53%2.41%6.55%10.79%6.55%6.71%14.30%8.68%4.94%10.96%

Часто задаваемые вопросы

MXIGX and MXISX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXIGX has higher volatility (4.60%) compared to MXISX (4.45%). In terms of maximum drawdown, MXIGX dropped -66.36% vs MXISX's -70.66%.

MXISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXIGX и MXISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор