PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXGBX с VTIBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXGBX с VTIBX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MXGBX (Great-West Global Bond Fund) and VTIBX (Vanguard Total International Bond Index Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, MXGBX returned 0.24%/yr vs 1.71%/yr for VTIBX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MXGBX charges 1.00%/yr vs 0.13%/yr for VTIBX.

Доходность

Сравнение доходности MXGBX и VTIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Global Bond Fund (MXGBX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXGBX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у VTIBX с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции MXGBX уступали акциям VTIBX по среднегодовой доходности: 0.24% против 1.71% соответственно.

MXGBX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-2.02%
1 год
-0.57%
3 года*
2.97%
5 лет*
-1.73%
10 лет*
0.24%

VTIBX

1 день
0.31%
1 месяц
0.96%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.54%
1 год
2.56%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.53%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXGBX и VTIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXGBX
Great-West Global Bond Fund		-1.87%7.54%-0.88%5.13%-14.65%-6.57%5.46%4.08%-0.27%0.14%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		1.33%2.98%3.84%8.86%-12.97%-2.27%4.56%7.76%3.00%2.31%

Correlation

The correlation between MXGBX and VTIBX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г.

0.28

Over the past year, MXGBX and VTIBX have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Global Bond Fund

Vanguard Total International Bond Index Fund

Часто сравнивают с MXGBX:
MXGBX с MXBIXMXGBX с MXCPXMXGBX с FGBRXMXGBX с MXBPXMXGBX с DFGFXMXGBX с DFGBXMXGBX с DFSHX
Часто сравнивают с VTIBX:
VTIBX с BNDXVTIBX с VTABXVTIBX с VNQVTIBX с VTSAXVTIBX с VBMFXVTIBX с SPYVTIBX с VIGI

Доходность на риск

MXGBX vs. VTIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXGBX
Ранг доходности на риск MXGBX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXGBX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXGBX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXGBX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXGBX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXGBX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VTIBX
Ранг доходности на риск VTIBX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIBX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIBX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIBX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIBX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXGBX c VTIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Global Bond Fund (MXGBX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MXGBXVTIBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.80

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
1.17

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.14

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.87

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

2.34

-2.64

MXGBX vs. VTIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXGBX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VTIBX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXGBX и VTIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MXGBX и VTIBX

Максимальная просадка MXGBX за все время составила -45.02%, что больше максимальной просадки VTIBX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXGBX и VTIBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXGBXVTIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.02%

-16.15%

-28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-2.95%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.25%

-2.95%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-15.81%

-8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.80%

-16.15%

-10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.28%

-0.54%

-33.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.62%

-3.06%

-17.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.10%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MXGBX и VTIBX

Great-West Global Bond Fund (MXGBX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что MXGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXGBXVTIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

0.99%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.58%

2.71%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

3.19%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

4.50%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.51%

3.66%

+2.85%

Сравнение комиссий MXGBX и VTIBX

MXGBX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTIBX в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXGBX и VTIBX

Дивидендная доходность MXGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности VTIBX в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXGBX
Great-West Global Bond Fund		3.13%3.07%2.69%0.84%1.28%0.07%1.05%3.82%3.04%0.14%0.00%0.00%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		4.39%4.33%4.31%4.37%1.41%3.68%1.06%3.36%2.98%2.21%1.76%1.61%

Часто задаваемые вопросы

MXGBX and VTIBX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXGBX has higher volatility (1.40%) compared to VTIBX (0.99%). In terms of maximum drawdown, MXGBX dropped -45.02% vs VTIBX's -16.15%.

VTIBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXGBX и VTIBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор