PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXFS.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXFS.L с XLKQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).

MXFS.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXFS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index. Фонд был запущен 26 апр. 2010 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MXFS.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXFS.L и XLKQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc		5.04%33.98%7.21%7.99%-19.20%-3.47%18.07%19.21%-15.38%35.57%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		-8.70%24.49%41.63%59.85%-29.07%35.05%42.15%50.99%-4.30%34.14%
Разные валюты инструментов

MXFS.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXFS.L показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции MXFS.L уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 8.03% против 22.35% соответственно.

MXFS.L

1 день
4.36%
1 месяц
-5.43%
С начала года
5.04%
6 месяцев
9.21%
1 год
34.91%
3 года*
16.54%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.03%

XLKQ.L

1 день
3.65%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-6.79%
1 год
31.11%
3 года*
28.88%
5 лет*
18.72%
10 лет*
22.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с MXFS.L:
MXFS.L с GLDMXFS.L с EIMI.LMXFS.L с DGSE.LMXFS.L с E127.LMXFS.L с EMDV.LMXFS.L с EMHD.LMXFS.L с EMV.L
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L

Сравнение комиссий MXFS.L и XLKQ.L

MXFS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Доходность на риск

MXFS.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXFS.L
Ранг доходности на риск MXFS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXFS.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFS.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFS.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXFS.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXFS.LXLKQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.30

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.89

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.77

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

5.55

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXFS.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXFS.L на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа XLKQ.L равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXFS.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXFS.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.30

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.81

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.07

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.03

-0.78

Корреляция

Корреляция между MXFS.L и XLKQ.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXFS.L и XLKQ.L

Ни MXFS.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MXFS.L и XLKQ.L

Максимальная просадка MXFS.L за все время составила -39.81%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFS.L и XLKQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MXFS.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.81%

-28.74%

-11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-16.76%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.38%

-28.74%

-8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-28.74%

-11.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-13.73%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.47%

-5.08%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

6.21%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MXFS.L и XLKQ.L

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что MXFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXFS.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

6.31%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

14.96%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

23.98%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

23.23%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

22.08%

-1.66%