PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXFS.L с E127.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXFS.L с E127.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L).

MXFS.L и E127.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXFS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index. Фонд был запущен 26 апр. 2010 г.. E127.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 24 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MXFS.L и E127.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXFS.L и E127.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc		5.04%33.98%7.21%7.99%-19.20%-3.47%39.70%
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		5.00%35.30%8.29%8.93%-19.31%-2.18%37.86%
Разные валюты инструментов

MXFS.L торгуется в USD, в то время как E127.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения E127.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MXFS.L показывает доходность 5.04%, а E127.L немного ниже – 5.00%.

MXFS.L

1 день
4.36%
1 месяц
-5.43%
С начала года
5.04%
6 месяцев
9.21%
1 год
34.91%
3 года*
16.54%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.03%

E127.L

1 день
3.97%
1 месяц
-5.92%
С начала года
5.00%
6 месяцев
9.46%
1 год
35.84%
3 года*
17.63%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с MXFS.L:
MXFS.L с GLDMXFS.L с EIMI.LMXFS.L с DGSE.LMXFS.L с EMDV.LMXFS.L с EMHD.LMXFS.L с EMV.LMXFS.L с EMVL.L
Часто сравнивают с E127.L:
E127.L с SPXP.LE127.L с FEMD.LE127.L с AEME.LE127.L с DEM.LE127.L с HEMC.LE127.L с HMEF.LE127.L с EMHD.L

Сравнение комиссий MXFS.L и E127.L

MXFS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии E127.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist

Доходность на риск

MXFS.L vs. E127.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXFS.L
Ранг доходности на риск MXFS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXFS.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFS.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFS.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
E127.L
Ранг доходности на риск E127.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E127.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E127.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E127.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E127.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E127.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXFS.L c E127.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXFS.LE127.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.90

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.45

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.78

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

10.47

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXFS.L vs. E127.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXFS.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа E127.L равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXFS.L и E127.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXFS.LE127.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.90

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.27

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.59

-0.33

Корреляция

Корреляция между MXFS.L и E127.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXFS.L и E127.L

MXFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность E127.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.

TTM20252024202320222021
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		2.32%2.47%4.04%4.40%2.79%2.25%

Просадки

Сравнение просадок MXFS.L и E127.L

Максимальная просадка MXFS.L за все время составила -39.81%, примерно равная максимальной просадке E127.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFS.L и E127.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MXFS.LE127.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.81%

-26.68%

-13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-10.82%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.38%

-22.89%

-14.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-7.32%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.47%

-10.59%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.02%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MXFS.L и E127.L

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что MXFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E127.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXFS.LE127.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

8.16%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

13.75%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

18.76%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

18.19%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

18.41%

+2.01%