PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXFS.L с WTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXFS.L с WTAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXFS.L (Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc) and WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) are both exchange-traded funds - MXFS.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index, while WTAI is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MXFS.L returned 23.85%/yr vs 31.69%/yr for WTAI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXFS.L charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for WTAI.

Доходность

Сравнение доходности MXFS.L и WTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXFS.L показывает доходность 25.90%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью 43.55%.

MXFS.L

1 день
-1.64%
1 месяц
2.44%
С начала года
25.90%
6 месяцев
28.09%
1 год
51.03%
3 года*
23.85%
5 лет*
7.19%
10 лет*
10.25%

WTAI

1 день
-8.83%
1 месяц
5.68%
С начала года
43.55%
6 месяцев
40.62%
1 год
87.75%
3 года*
31.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXFS.L и WTAI

2026 (YTD)20252024202320222021
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc		25.90%33.98%7.21%7.99%-19.20%-1.04%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		43.55%34.83%6.53%46.32%-42.27%-0.83%

Correlation

The correlation between MXFS.L and WTAI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.51

The correlation between MXFS.L and WTAI shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MXFS.L и WTAI

Секторы
MXFS.L
WTAI

Технологии

35.4%
71.6%

Финансовые услуги

20.3%
3.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.3%

Сырьевые материалы

7.2%

-

Коммуникационные услуги

6.9%
7.2%

Промышленность

6.8%
5.6%

Энергетика

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.1%
0.4%

Здравоохранение

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.3%
0.9%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

MXFS.L
35.4%
WTAI
71.6%

Финансовые услуги

MXFS.L
20.3%
WTAI
3.8%

Потребительский циклический сектор

MXFS.L
9.3%
WTAI
8.3%

Сырьевые материалы

MXFS.L
7.2%
WTAI

-

Коммуникационные услуги

MXFS.L
6.9%
WTAI
7.2%

Промышленность

MXFS.L
6.8%
WTAI
5.6%

Энергетика

MXFS.L
3.8%
WTAI

-

Потребительский защитный сектор

MXFS.L
3.1%
WTAI
0.4%

Здравоохранение

MXFS.L
3.0%
WTAI

-

Коммунальные услуги

MXFS.L
2.3%
WTAI
0.9%

Недвижимость

MXFS.L
1.1%
WTAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Часто сравнивают с MXFS.L:
MXFS.L с EIMI.LMXFS.L с GLDMXFS.L с DGSE.LMXFS.L с EMV.LMXFS.L с E127.LMXFS.L с EMDV.LMXFS.L с DEMS.L
Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW

Доходность на риск

MXFS.L vs. WTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXFS.L
Ранг доходности на риск MXFS.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXFS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFS.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFS.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFS.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFS.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXFS.L c WTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXFS.LWTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.96

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.34

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

5.72

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

18.07

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXFS.L vs. WTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXFS.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTAI равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXFS.L и WTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXFS.LWTAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.96

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.42

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MXFS.L и WTAI

Максимальная просадка MXFS.L за все время составила -39.81%, что меньше максимальной просадки WTAI в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFS.L и WTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXFS.LWTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.81%

-45.92%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-15.42%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-31.83%

+14.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-10.98%

+8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-19.78%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

4.87%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MXFS.L и WTAI

Текущая волатильность для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) составляет 8.67%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что MXFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXFS.LWTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

14.41%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

24.71%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

29.86%

-10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

31.26%

-11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

31.26%

-10.64%

Сравнение комиссий MXFS.L и WTAI

MXFS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WTAI в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXFS.L и WTAI

MXFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

ПозицияTTM2025202420232022
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.26%1.81%0.19%0.24%0.22%

Часто задаваемые вопросы

MXFS.L and WTAI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXFS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXFS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for WTAI.

MXFS.L is categorized as Emerging Markets Equities, while WTAI is Technology Equities. MXFS.L tracks MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index, while WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for MXFS.L and 0.45% for WTAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXFS.L и WTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор