Сравнение MXFS.L с DEMS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L).
MXFS.L и DEMS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXFS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index. Фонд был запущен 26 апр. 2010 г.. DEMS.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 2 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MXFS.L и DEMS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXFS.L и DEMS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXFS.L Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc | 5.04% | 33.98% | 7.21% | 7.99% | -19.20% | -3.47% | 18.07% | 19.21% | -15.38% | 35.57% |
DEMS.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 5.55% | 20.99% | 5.29% | 20.69% | -13.00% | 14.36% | -6.89% | 19.30% | -8.13% | 26.22% |
Разные валюты инструментов
MXFS.L торгуется в USD, в то время как DEMS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEMS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MXFS.L показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у DEMS.L с доходностью 5.60%.
MXFS.L
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.03%
DEMS.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXFS.L и DEMS.L
MXFS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DEMS.L в 0.46%.
Доходность на риск
MXFS.L vs. DEMS.L — Ранг доходности на риск
MXFS.L
DEMS.L
Сравнение MXFS.L c DEMS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXFS.L | DEMS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.44 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.92 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.09 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 8.49 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXFS.L | DEMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.44 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.55 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.49 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между MXFS.L и DEMS.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXFS.L и DEMS.L
Ни MXFS.L, ни DEMS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MXFS.L и DEMS.L
Максимальная просадка MXFS.L за все время составила -39.81%, что больше максимальной просадки DEMS.L в -37.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFS.L и DEMS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXFS.L | DEMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.81% | -29.57% | -10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -10.56% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.38% | -14.79% | -22.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -3.12% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.47% | -5.09% | -10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.03% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXFS.L и DEMS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что MXFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXFS.L | DEMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 5.11% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 9.44% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 14.97% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 15.06% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 16.92% | +3.50% |