PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXFS.L с FWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXFS.L с FWRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXFS.L (Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - MXFS.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, MXFS.L returned 51.03% vs 28.36% for FWRA.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXFS.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности MXFS.L и FWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXFS.L показывает доходность 25.90%, что значительно выше, чем у FWRA.L с доходностью 11.59%.

MXFS.L

1 день
-1.64%
1 месяц
2.44%
С начала года
25.90%
6 месяцев
28.09%
1 год
51.03%
3 года*
23.85%
5 лет*
7.19%
10 лет*
10.25%

FWRA.L

1 день
-0.13%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
28.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXFS.L и FWRA.L

2026 (YTD)202520242023
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc		25.90%33.98%7.21%4.57%
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		11.59%22.37%18.07%9.23%

Correlation

The correlation between MXFS.L and FWRA.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.77

The correlation between MXFS.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXFS.L и FWRA.L

Секторы
MXFS.L
FWRA.L

Технологии

35.4%
29.1%

Финансовые услуги

20.3%
16.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.4%

Сырьевые материалы

7.2%
3.9%

Коммуникационные услуги

6.9%
8.9%

Промышленность

6.8%
11.0%

Энергетика

3.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.0%

Здравоохранение

3.0%
7.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Технологии

MXFS.L
35.4%
FWRA.L
29.1%

Финансовые услуги

MXFS.L
20.3%
FWRA.L
16.4%

Потребительский циклический сектор

MXFS.L
9.3%
FWRA.L
9.4%

Сырьевые материалы

MXFS.L
7.2%
FWRA.L
3.9%

Коммуникационные услуги

MXFS.L
6.9%
FWRA.L
8.9%

Промышленность

MXFS.L
6.8%
FWRA.L
11.0%

Энергетика

MXFS.L
3.8%
FWRA.L
4.3%

Потребительский защитный сектор

MXFS.L
3.1%
FWRA.L
5.0%

Здравоохранение

MXFS.L
3.0%
FWRA.L
7.6%

Коммунальные услуги

MXFS.L
2.3%
FWRA.L
2.6%

Недвижимость

MXFS.L
1.1%
FWRA.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с MXFS.L:
MXFS.L с EIMI.LMXFS.L с GLDMXFS.L с DGSE.LMXFS.L с EMV.LMXFS.L с E127.LMXFS.L с EMDV.LMXFS.L с DEMS.L
Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L

Доходность на риск

MXFS.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXFS.L
Ранг доходности на риск MXFS.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXFS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFS.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFS.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFS.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFS.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXFS.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXFS.LFWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.32

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.44

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.27

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

13.70

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXFS.L vs. FWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXFS.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRA.L равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXFS.L и FWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXFS.LFWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.32

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.56

-1.25

Просадки

Сравнение просадок MXFS.L и FWRA.L

Максимальная просадка MXFS.L за все время составила -39.81%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -16.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFS.L и FWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXFS.LFWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.81%

-16.60%

-23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-8.74%

-4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-0.77%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-1.93%

-13.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.09%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MXFS.L и FWRA.L

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что MXFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXFS.LFWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

3.80%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

9.86%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

12.32%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

13.52%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

13.52%

+7.10%

Сравнение комиссий MXFS.L и FWRA.L

MXFS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXFS.L и FWRA.L

Ни MXFS.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MXFS.L and FWRA.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for MXFS.L.

MXFS.L is categorized as Emerging Markets Equities, while FWRA.L is Global Equities. MXFS.L tracks MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.19% for MXFS.L and 0.15% for FWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXFS.L и FWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор