Сравнение MXFIX с FRFZX
MXFIX (MainStay Floating Rate Fund) and FRFZX (PGIM Floating Rate Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, MXFIX returned 4.61%/yr vs 5.36%/yr for FRFZX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXFIX charges 0.74%/yr vs 0.70%/yr for FRFZX.
Доходность
Сравнение доходности MXFIX и FRFZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXFIX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у FRFZX с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции MXFIX уступали акциям FRFZX по среднегодовой доходности: 4.61% против 5.36% соответственно.
MXFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 4.61%
FRFZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 5.36%
Сравнение доходности по годам MXFIX и FRFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXFIX MainStay Floating Rate Fund | 0.99% | 5.47% | 7.80% | 11.43% | -1.27% | 3.40% | 2.65% | 8.46% | -0.41% | 4.06% |
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 2.29% | 5.66% | 9.45% | 14.11% | -3.56% | 5.46% | 4.62% | 7.47% | -0.13% | 4.48% |
Correlation
The correlation between MXFIX and FRFZX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г. | 0.67 |
The correlation between MXFIX and FRFZX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXFIX vs. FRFZX — Ранг доходности на риск
MXFIX
FRFZX
Сравнение MXFIX c FRFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Floating Rate Fund (MXFIX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXFIX | FRFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 2.02 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 7.34 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 22.93 | -14.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXFIX | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.69 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.90 | 1.89 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | 1.36 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MXFIX и FRFZX
Максимальная просадка MXFIX за все время составила -25.01%, что больше максимальной просадки FRFZX в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFIX и FRFZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXFIX | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.01% | -21.95% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -0.85% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.57% | -3.12% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.34% | -7.85% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.09% | -21.95% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -0.91% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.27% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXFIX и FRFZX
MainStay Floating Rate Fund (MXFIX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) имеют волатильность 0.59% и 0.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXFIX | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.59% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 1.59% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 2.33% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 3.09% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.82% | 3.97% | -0.15% |
Сравнение комиссий MXFIX и FRFZX
MXFIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FRFZX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXFIX и FRFZX
Дивидендная доходность MXFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности FRFZX в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 7.40% | 7.65% | 8.76% | 8.87% | 6.41% | 3.33% | 5.35% | 5.42% | 5.06% | 4.90% | 4.34% | 3.97% |
MXFIX MainStay Floating Rate Fund | 7.17% | 7.41% | 7.49% | 7.50% | 4.51% | 2.90% | 3.46% | 4.87% | 4.85% | 4.09% | 3.75% | 3.95% |
Часто задаваемые вопросы
MXFIX and FRFZX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRFZX has higher volatility (0.59%) compared to MXFIX (0.59%). In terms of maximum drawdown, MXFIX dropped -25.01% vs FRFZX's -21.95%.
FRFZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXFIX и FRFZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор