Сравнение MXF с MXE

С начала года, MXF показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у MXE с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции MXF превзошли акции MXE по среднегодовой доходности: 6.66% против 2.65% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MXF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MXE в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mexico Fund (MXF) и Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXF на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXF и MXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MXF и MXE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MXF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности MXE в 1.77%

Максимальная просадка MXF за все время составила -80.25%, что меньше максимальной просадки MXE в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXF и MXE.

The Mexico Fund (MXF) и Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE) имеют волатильность 9.43% и 9.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.