Сравнение MXF с SLAFX
MXF (The Mexico Fund) and SLAFX (DWS Latin America Equity Fund) are both Latin America Equities funds. Over the past 10 years, MXF returned 8.01%/yr vs 11.96%/yr for SLAFX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXF charges 0.01%/yr vs 1.26%/yr for SLAFX.
Доходность
Сравнение доходности MXF и SLAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXF показывает доходность 13.61%, что значительно выше, чем у SLAFX с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции MXF уступали акциям SLAFX по среднегодовой доходности: 8.01% против 11.96% соответственно.
MXF
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 13.61%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- 40.43%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 8.01%
SLAFX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 32.09%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение доходности по годам MXF и SLAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXF The Mexico Fund | 13.61% | 61.94% | -27.14% | 35.83% | -1.66% | 18.01% | 3.29% | 11.37% | -12.26% | 15.71% |
SLAFX DWS Latin America Equity Fund | 11.66% | 54.49% | -28.35% | 33.60% | 8.33% | -8.82% | 0.94% | 35.92% | -2.59% | 32.53% |
Correlation
The correlation between MXF and SLAFX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1993 г. | 0.64 |
The correlation between MXF and SLAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXF vs. SLAFX — Ранг доходности на риск
MXF
SLAFX
Сравнение MXF c SLAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mexico Fund (MXF) и DWS Latin America Equity Fund (SLAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXF | SLAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.62 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 8.04 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXF | SLAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.59 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.36 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.45 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MXF и SLAFX
Максимальная просадка MXF за все время составила -80.25%, что больше максимальной просадки SLAFX в -70.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXF и SLAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXF | SLAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.25% | -70.68% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -12.83% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.73% | -29.46% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.73% | -29.87% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.02% | -50.90% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -8.46% | +7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.55% | -22.21% | -9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 4.17% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXF и SLAFX
Текущая волатильность для The Mexico Fund (MXF) составляет 4.50%, в то время как у DWS Latin America Equity Fund (SLAFX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что MXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXF | SLAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 5.91% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.18% | 17.93% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 21.12% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 23.18% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 26.98% | -3.67% |
Сравнение комиссий MXF и SLAFX
MXF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SLAFX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXF и SLAFX
Дивидендная доходность MXF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности SLAFX в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXF The Mexico Fund | 5.42% | 4.67% | 6.67% | 4.19% | 4.88% | 2.29% | 3.15% | 7.28% | 5.13% | 3.37% | 5.03% | 10.90% |
SLAFX DWS Latin America Equity Fund | 3.66% | 4.09% | 5.41% | 3.40% | 7.44% | 14.43% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 4.47% | 1.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MXF and SLAFX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLAFX has higher volatility (5.91%) compared to MXF (4.50%). In terms of maximum drawdown, MXF dropped -80.25% vs SLAFX's -70.68%.
MXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXF и SLAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор