PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXF с SLAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXF с SLAFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Mexico Fund (MXF) и DWS Latin America Equity Fund (SLAFX).

MXF управляется Impulsora del Fondo México. Фонд был запущен 1 июн. 1981 г.. SLAFX управляется DWS. Фонд был запущен 7 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности MXF и SLAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Mexico Fund (MXF) и DWS Latin America Equity Fund (SLAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXF и SLAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXF
The Mexico Fund		5.65%61.94%-27.14%35.83%-1.66%18.01%3.29%11.37%-12.26%15.71%
SLAFX
DWS Latin America Equity Fund		7.91%54.49%-28.35%33.60%8.33%-8.82%0.94%35.92%-2.59%32.53%

Доходность по периодам

С начала года, MXF показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у SLAFX с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции MXF уступали акциям SLAFX по среднегодовой доходности: 6.49% против 11.72% соответственно.

MXF

1 день
2.95%
1 месяц
-8.24%
С начала года
5.65%
6 месяцев
9.47%
1 год
56.11%
3 года*
13.16%
5 лет*
13.34%
10 лет*
6.49%

SLAFX

1 день
0.31%
1 месяц
-8.43%
С начала года
7.91%
6 месяцев
15.53%
1 год
45.40%
3 года*
15.59%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Mexico Fund

DWS Latin America Equity Fund

Часто сравнивают с MXF:
MXF с ADXMXF с MXEMXF с FLFAXMXF с PRLAXMXF с SLANX
Часто сравнивают с SLAFX:
SLAFX с MXESLAFX с SLANXSLAFX с FLFAXSLAFX с PRLAXSLAFX с SEMGXSLAFX с AAAAXSLAFX с OTGAX

Сравнение комиссий MXF и SLAFX

MXF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SLAFX в 1.26%.

SLAFX
DWS Latin America Equity Fund
MXF
The Mexico Fund

Доходность на риск

MXF vs. SLAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXF
Ранг доходности на риск MXF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SLAFX
Ранг доходности на риск SLAFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLAFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXF c SLAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mexico Fund (MXF) и DWS Latin America Equity Fund (SLAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXFSLAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.85

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.28

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

3.34

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.13

11.43

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXF vs. SLAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXF на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа SLAFX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXF и SLAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXFSLAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.85

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.46

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.44

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.33

-0.01

Корреляция

Корреляция между MXF и SLAFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXF и SLAFX

Дивидендная доходность MXF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности SLAFX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXF
The Mexico Fund		5.11%4.67%6.67%4.19%4.88%2.29%3.15%7.28%5.13%3.37%5.03%10.90%
SLAFX
DWS Latin America Equity Fund		3.79%4.09%5.41%3.40%7.44%14.43%0.00%0.11%0.00%4.47%1.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXF и SLAFX

Максимальная просадка MXF за все время составила -80.25%, что больше максимальной просадки SLAFX в -70.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXF и SLAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXFSLAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.25%

-70.68%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-12.83%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.73%

-29.87%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.02%

-50.90%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-9.60%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.68%

-22.30%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.75%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MXF и SLAFX

The Mexico Fund (MXF) и DWS Latin America Equity Fund (SLAFX) имеют волатильность 10.75% и 10.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXFSLAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

10.50%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

16.95%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

24.13%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

23.14%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

27.02%

-3.77%