PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXF с SLANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXF с SLANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Mexico Fund (MXF) и DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX).

MXF управляется Impulsora del Fondo México. Фонд был запущен 1 июн. 1981 г.. SLANX управляется DWS. Фонд был запущен 29 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MXF и SLANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Mexico Fund (MXF) и DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXF и SLANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXF
The Mexico Fund		7.31%61.94%-27.14%35.83%-1.66%18.01%3.29%11.37%-12.26%15.71%
SLANX
DWS Latin America Equity Fund Class A		12.39%54.13%-28.52%33.24%8.08%-9.06%0.70%35.56%-2.82%32.20%

Доходность по периодам

С начала года, MXF показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у SLANX с доходностью 12.39%. За последние 10 лет акции MXF уступали акциям SLANX по среднегодовой доходности: 6.66% против 11.90% соответственно.

MXF

1 день
1.58%
1 месяц
-4.88%
С начала года
7.31%
6 месяцев
13.44%
1 год
56.59%
3 года*
13.75%
5 лет*
13.70%
10 лет*
6.66%

SLANX

1 день
4.25%
1 месяц
-3.83%
С начала года
12.39%
6 месяцев
21.33%
1 год
49.05%
3 года*
16.91%
5 лет*
11.45%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Mexico Fund

DWS Latin America Equity Fund Class A

Часто сравнивают с MXF:
MXF с ADXMXF с MXEMXF с SLAFXMXF с FLFAXMXF с PRLAX
Часто сравнивают с SLANX:
SLANX с ILFSLANX с VOOSLANX с KDHAXSLANX с MGINXSLANX с OTGAXSLANX с SLAFXSLANX с BTIIX

Сравнение комиссий MXF и SLANX

MXF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SLANX в 1.51%.

SLANX
DWS Latin America Equity Fund Class A
MXF
The Mexico Fund

Доходность на риск

MXF vs. SLANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXF
Ранг доходности на риск MXF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SLANX
Ранг доходности на риск SLANX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLANX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLANX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLANX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLANX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLANX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXF c SLANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mexico Fund (MXF) и DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXFSLANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

2.12

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

2.57

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

3.77

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.18

12.84

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXF vs. SLANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXF на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLANX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXF и SLANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXFSLANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.12

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.50

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.44

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.33

-0.01

Корреляция

Корреляция между MXF и SLANX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXF и SLANX

Дивидендная доходность MXF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности SLANX в 3.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXF
The Mexico Fund		5.03%4.67%6.67%4.19%4.88%2.29%3.15%7.28%5.13%3.37%5.03%10.90%
SLANX
DWS Latin America Equity Fund Class A		3.69%4.15%5.13%3.14%7.15%14.19%0.00%0.00%0.00%4.21%1.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXF и SLANX

Максимальная просадка MXF за все время составила -80.25%, что больше максимальной просадки SLANX в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXF и SLANX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXFSLANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.25%

-70.73%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-12.85%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.73%

-29.92%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.02%

-50.91%

-5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-5.79%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.67%

-23.43%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.77%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MXF и SLANX

Текущая волатильность для The Mexico Fund (MXF) составляет 9.43%, в то время как у DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что MXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXFSLANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

11.44%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

17.40%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

24.41%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

23.21%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

27.04%

-3.79%