PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXF с PRLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXF с PRLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Mexico Fund (MXF) и T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX).

MXF управляется Impulsora del Fondo México. Фонд был запущен 1 июн. 1981 г.. PRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MXF и PRLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Mexico Fund (MXF) и T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXF и PRLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXF
The Mexico Fund		7.31%61.94%-27.14%35.83%-1.66%18.01%3.29%11.37%-12.26%15.71%
PRLAX
T. Rowe Price Latin America Fund		11.90%45.79%-23.09%34.73%0.23%-14.98%-7.55%27.23%-8.27%28.54%

Доходность по периодам

С начала года, MXF показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у PRLAX с доходностью 11.90%. За последние 10 лет акции MXF уступали акциям PRLAX по среднегодовой доходности: 6.66% против 8.00% соответственно.

MXF

1 день
1.58%
1 месяц
-4.88%
С начала года
7.31%
6 месяцев
13.44%
1 год
56.59%
3 года*
13.75%
5 лет*
13.70%
10 лет*
6.66%

PRLAX

1 день
4.26%
1 месяц
-3.55%
С начала года
11.90%
6 месяцев
20.13%
1 год
45.16%
3 года*
17.10%
5 лет*
9.28%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Mexico Fund

T. Rowe Price Latin America Fund

Часто сравнивают с MXF:
MXF с ADXMXF с SLAFXMXF с MXEMXF с FLFAXMXF с SLANX
Часто сравнивают с PRLAX:
PRLAX с ANWPXPRLAX с ILFPRLAX с ntsxPRLAX с BLOKPRLAX с VFIAXPRLAX с NTSXPRLAX с VOO

Сравнение комиссий MXF и PRLAX

MXF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PRLAX в 1.46%.

PRLAX
T. Rowe Price Latin America Fund
MXF
The Mexico Fund

Доходность на риск

MXF vs. PRLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXF
Ранг доходности на риск MXF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PRLAX
Ранг доходности на риск PRLAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRLAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRLAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRLAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRLAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXF c PRLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mexico Fund (MXF) и T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXFPRLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

2.07

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

2.63

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

3.36

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.18

11.94

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXF vs. PRLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXF на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRLAX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXF и PRLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXFPRLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.07

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.41

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.31

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.24

+0.08

Корреляция

Корреляция между MXF и PRLAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXF и PRLAX

Дивидендная доходность MXF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности PRLAX в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXF
The Mexico Fund		5.03%4.67%6.67%4.19%4.88%2.29%3.15%7.28%5.13%3.37%5.03%10.90%
PRLAX
T. Rowe Price Latin America Fund		6.34%7.09%7.84%2.44%3.10%9.92%1.09%10.55%2.41%1.30%1.45%6.65%

Просадки

Сравнение просадок MXF и PRLAX

Максимальная просадка MXF за все время составила -80.25%, что больше максимальной просадки PRLAX в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXF и PRLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXFPRLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.25%

-70.03%

-10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-13.65%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.73%

-30.74%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.02%

-49.80%

-6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-6.47%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.67%

-23.92%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.84%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MXF и PRLAX

Текущая волатильность для The Mexico Fund (MXF) составляет 9.43%, в то время как у T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что MXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXFPRLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

11.73%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

17.75%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

23.00%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

22.88%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

25.76%

-2.51%