Сравнение MXEQX с SHXPX
MXEQX (Great-West Large Cap Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. MXEQX charges 0.96%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности MXEQX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MXEQX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 19.55%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MXEQX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MXEQX Great-West Large Cap Value Fund | 0.13% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between MXEQX and SHXPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXEQX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
MXEQX
SHXPX
Сравнение MXEQX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXEQX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXEQX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 8.85 | -8.55 |
Просадки
Сравнение просадок MXEQX и SHXPX
Максимальная просадка MXEQX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEQX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXEQX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.85% | -0.13% | -66.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.13% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -0.03% | -13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MXEQX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXEQX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 2.95% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 2.95% | +12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.72% | 2.95% | +34.77% |
Сравнение комиссий MXEQX и SHXPX
MXEQX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXEQX и SHXPX
Дивидендная доходность MXEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXEQX Great-West Large Cap Value Fund | 1.63% | 1.80% | 3.99% | 2.17% | 0.93% | 2.87% | 1.72% | 2.89% | 6.51% | 4.13% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MXEQX and SHXPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MXEQX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор