PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEOX с SSKEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXEOX с SSKEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX).

MXEOX управляется Great-West. Фонд был запущен 4 янв. 2018 г.. SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MXEOX и SSKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXEOX и SSKEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		3.61%32.78%9.84%9.67%-22.34%-3.49%18.39%21.67%-21.34%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.70%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-17.24%

Доходность по периодам

С начала года, MXEOX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у SSKEX с доходностью 2.70%.

MXEOX

1 день
2.58%
1 месяц
-9.99%
С начала года
3.61%
6 месяцев
7.50%
1 год
33.45%
3 года*
16.71%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

SSKEX

1 день
1.61%
1 месяц
-8.96%
С начала года
2.70%
6 месяцев
6.45%
1 год
32.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
3.69%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Emerging Markets Equity Fund

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с MXEOX:
MXEOX с VEMAXMXEOX с VIPSXMXEOX с MXMVXMXEOX с MXIVXMXEOX с MXLSXMXEOX с MXMDXMXEOX с MXREX
Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FSSGXSSKEX с DESIXSSKEX с MADCXSSKEX с DEMIX

Сравнение комиссий MXEOX и SSKEX

MXEOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SSKEX в 0.17%.

MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

MXEOX vs. SSKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEOX
Ранг доходности на риск MXEOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEOX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEOX c SSKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEOXSSKEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.99

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.55

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.57

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

9.74

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEOX vs. SSKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEOX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSKEX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEOX и SSKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEOXSSKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.99

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.50

-0.27

Корреляция

Корреляция между MXEOX и SSKEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEOX и SSKEX

Дивидендная доходность MXEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SSKEX в 2.78%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		0.97%1.00%1.36%2.01%1.61%3.42%1.85%0.94%1.00%0.00%0.00%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.78%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%

Просадки

Сравнение просадок MXEOX и SSKEX

Максимальная просадка MXEOX за все время составила -41.05%, примерно равная максимальной просадке SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEOX и SSKEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXEOXSSKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-39.23%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-12.44%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-37.16%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-11.03%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.50%

-13.46%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.28%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEOX и SSKEX

Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что MXEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXEOXSSKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

7.77%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

12.06%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

16.41%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

16.11%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

17.09%

+1.85%