PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEOX с MXBSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXEOX с MXBSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX).

MXEOX управляется Great-West. Фонд был запущен 4 янв. 2018 г.. MXBSX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MXEOX и MXBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXEOX и MXBSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		3.61%32.78%9.84%9.67%-22.34%-3.49%18.39%21.67%-21.34%
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund		-1.35%17.70%11.16%17.79%-16.61%16.82%13.96%26.31%-11.67%

Доходность по периодам

С начала года, MXEOX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у MXBSX с доходностью -1.35%.

MXEOX

1 день
2.58%
1 месяц
-9.99%
С начала года
3.61%
6 месяцев
7.50%
1 год
33.45%
3 года*
16.71%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

MXBSX

1 день
2.56%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
0.88%
1 год
16.01%
3 года*
12.88%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Emerging Markets Equity Fund

Great-West Lifetime 2050 Fund

Часто сравнивают с MXEOX:
MXEOX с VEMAXMXEOX с VIPSXMXEOX с MXIVXMXEOX с MXLSXMXEOX с MXMVXMXEOX с MXMDXMXEOX с MXINX
Часто сравнивают с MXBSX:
MXBSX с SPYMXBSX с MXMDXMXBSX с MXISXMXBSX с MXDPXMXBSX с FFFAXMXBSX с FNSHXMXBSX с FTLSX

Сравнение комиссий MXEOX и MXBSX

MXEOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии MXBSX в 0.12%.

MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund

Доходность на риск

MXEOX vs. MXBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEOX
Ранг доходности на риск MXEOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEOX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MXBSX
Ранг доходности на риск MXBSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEOX c MXBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEOXMXBSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.02

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.51

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.45

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

6.47

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEOX vs. MXBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEOX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа MXBSX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEOX и MXBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEOXMXBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.02

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.44

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.58

-0.35

Корреляция

Корреляция между MXEOX и MXBSX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEOX и MXBSX

Дивидендная доходность MXEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности MXBSX в 5.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		0.97%1.00%1.36%2.01%1.61%3.42%1.85%0.94%1.00%0.00%
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund		5.34%5.27%7.38%5.63%10.66%11.14%6.57%9.46%8.18%3.54%

Просадки

Сравнение просадок MXEOX и MXBSX

Максимальная просадка MXEOX за все время составила -41.05%, что больше максимальной просадки MXBSX в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEOX и MXBSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXEOXMXBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-31.88%

-9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-11.16%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-29.68%

-8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-6.47%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.50%

-6.02%

-11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.51%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEOX и MXBSX

Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MXEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXEOXMXBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

5.49%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

9.19%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

15.96%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

15.87%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

16.38%

+2.56%