Сравнение MXEOX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

MXEOX управляется Great-West. Фонд был запущен 4 янв. 2018 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MXEOX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXEOX и FPADX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MXEOX Great-West Emerging Markets Equity Fund	3.61%	32.78%	9.84%	9.67%	-22.34%	-3.49%	18.39%	21.67%	-21.34%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	3.44%	33.90%	6.80%	9.51%	-20.06%	-3.07%	17.84%	18.28%	-17.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MXEOX показывает доходность 3.61%, а FPADX немного ниже – 3.44%.

MXEOX

1 день: 2.58%

1 месяц: -9.99%

С начала года: 3.61%

6 месяцев: 7.50%

1 год: 33.45%

3 года*: 16.71%

5 лет*: 3.53%

10 лет*: —

FPADX

1 день: 3.21%

1 месяц: -8.18%

С начала года: 3.44%

6 месяцев: 7.16%

1 год: 32.67%

3 года*: 15.83%

5 лет*: 3.78%

10 лет*: 7.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Great-West Emerging Markets Equity Fund

Название символа

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с MXEOX:

MXEOX с VEMAX MXEOX с VIPSX MXEOX с MXLSX MXEOX с MXIVX MXEOX с MXMVX MXEOX с MXMDX MXEOX с MXREX

Часто сравнивают с FPADX:

FPADX с FSPSX FPADX с VWO FPADX с VEMAX FPADX с FZILX FPADX с FSGGX FPADX с FXAIX FPADX с FEM

Сравнение комиссий MXEOX и FPADX

MXEOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

MXEOX

Great-West Emerging Markets Equity Fund

FPADX

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

MXEOX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXEOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FPADX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEOX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MXEOX	FPADX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.90	1.88	+0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.49	2.47	+0.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.36	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.44	2.47	-0.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.15	9.85	-0.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEOX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEOX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEOX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MXEOX	FPADX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.90	1.88	+0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.21	0.23	-0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.45	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	0.28	-0.05

Корреляция

Корреляция между MXEOX и FPADX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEOX и FPADX

Дивидендная доходность MXEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FPADX в 2.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MXEOX Great-West Emerging Markets Equity Fund	0.97%	1.00%	1.36%	2.01%	1.61%	3.42%	1.85%	0.94%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	2.28%	2.35%	2.70%	2.68%	2.47%	2.14%	1.50%	2.59%	2.20%	0.12%	1.69%	2.47%

Просадки

Сравнение просадок MXEOX и FPADX

Максимальная просадка MXEOX за все время составила -41.05%, примерно равная максимальной просадке FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEOX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MXEOX	FPADX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.05%	-39.16%	-1.89%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.95%	-13.28%	-0.67%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.47%	-37.04%	-1.43%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-39.16%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.73%	-10.50%	-1.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.50%	-13.39%	-4.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.84%	3.33%	+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEOX и FPADX

Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) имеют волатильность 9.21% и 9.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MXEOX	FPADX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.21%	9.56%	-0.35%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.79%	13.61%	+0.18%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.33%	17.83%	+1.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.20%	16.70%	+0.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.94%	17.63%	+1.31%

Сравнение MXEOX с FPADX

Доходность

Сравнение доходности MXEOX и FPADX

Сравнение доходности по годам MXEOX и FPADX

Доходность по периодам

MXEOX

FPADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MXEOX и FPADX

Доходность на риск

MXEOX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

MXEOX

FPADX

Сравнение MXEOX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MXEOX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEOX и FPADX

Просадки

Сравнение просадок MXEOX и FPADX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MXEOX и FPADX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)