PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEOX с BADEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXEOX с BADEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX).

MXEOX управляется Great-West. Фонд был запущен 4 янв. 2018 г.. BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MXEOX и BADEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXEOX и BADEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		3.61%32.78%9.84%9.67%-22.34%-3.49%3.03%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		1.30%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%

Доходность по периодам

С начала года, MXEOX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у BADEX с доходностью 1.30%.

MXEOX

1 день
2.58%
1 месяц
-9.99%
С начала года
3.61%
6 месяцев
7.50%
1 год
33.45%
3 года*
16.71%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

BADEX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
12.34%
3 года*
10.83%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Emerging Markets Equity Fund

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с MXEOX:
MXEOX с VEMAXMXEOX с VIPSXMXEOX с MXLSXMXEOX с MXIVXMXEOX с MXMVXMXEOX с MXMDXMXEOX с MXREX
Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с DESIXBADEX с FSSGXBADEX с MEMQXBADEX с DRESXBADEX с SMQFXBADEX с WBELXBADEX с PZVEX

Сравнение комиссий MXEOX и BADEX

MXEOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии BADEX в 1.06%.

MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Доходность на риск

MXEOX vs. BADEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEOX
Ранг доходности на риск MXEOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEOX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEOX c BADEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEOXBADEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.23

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.63

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.41

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

5.60

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEOX vs. BADEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEOX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа BADEX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEOX и BADEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEOXBADEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.23

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.48

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.57

-0.35

Корреляция

Корреляция между MXEOX и BADEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEOX и BADEX

Дивидендная доходность MXEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности BADEX в 7.42%

TTM20252024202320222021202020192018
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		0.97%1.00%1.36%2.01%1.61%3.42%1.85%0.94%1.00%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.42%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXEOX и BADEX

Максимальная просадка MXEOX за все время составила -41.05%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEOX и BADEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXEOXBADEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-21.86%

-19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-8.89%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-21.86%

-16.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-7.45%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.50%

-5.77%

-11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.24%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEOX и BADEX

Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что MXEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXEOXBADEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

5.22%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

7.29%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

10.29%

+9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

9.99%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

10.19%

+8.75%