Сравнение MXBSX с PDAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).
MXBSX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MXBSX и PDAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXBSX и PDAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBSX Great-West Lifetime 2050 Fund | -1.35% | 17.70% | 11.16% | 17.79% | -16.61% | 16.82% | 13.96% | 26.31% | -10.30% | 19.72% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 1.03% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MXBSX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.
MXBSX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- —
PDAHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXBSX и PDAHX
MXBSX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PDAHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MXBSX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск
MXBSX
PDAHX
Сравнение MXBSX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXBSX | PDAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.59 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.23 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.08 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 9.97 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXBSX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.59 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.85 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между MXBSX и PDAHX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXBSX и PDAHX
Дивидендная доходность MXBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности PDAHX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBSX Great-West Lifetime 2050 Fund | 5.34% | 5.27% | 7.38% | 5.63% | 10.66% | 11.14% | 6.57% | 9.46% | 8.18% | 3.54% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.80% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок MXBSX и PDAHX
Максимальная просадка MXBSX за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBSX и PDAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXBSX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.88% | -15.65% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -4.60% | -6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -15.65% | -14.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -2.31% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -2.71% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.96% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXBSX и PDAHX
Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что MXBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXBSX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 2.16% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 3.27% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 5.84% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 6.54% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 6.41% | +9.97% |