PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBSX с MXEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBSX с MXEOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX).

MXBSX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. MXEOX управляется Great-West. Фонд был запущен 4 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBSX и MXEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBSX и MXEOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund		-1.35%17.70%11.16%17.79%-16.61%16.82%13.96%26.31%-11.67%
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		3.61%32.78%9.84%9.67%-22.34%-3.49%18.39%21.67%-21.34%

Доходность по периодам

С начала года, MXBSX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у MXEOX с доходностью 3.61%.

MXBSX

1 день
2.56%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
0.88%
1 год
16.01%
3 года*
12.88%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—

MXEOX

1 день
2.58%
1 месяц
-9.99%
С начала года
3.61%
6 месяцев
7.50%
1 год
33.45%
3 года*
16.71%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifetime 2050 Fund

Great-West Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с MXBSX:
MXBSX с SPYMXBSX с MXMDXMXBSX с MXISXMXBSX с MXDPXMXBSX с FFFAXMXBSX с FNSHXMXBSX с FTLSX
Часто сравнивают с MXEOX:
MXEOX с VEMAXMXEOX с VIPSXMXEOX с MXIVXMXEOX с MXLSXMXEOX с MXMVXMXEOX с MXINXMXEOX с MXMDX

Сравнение комиссий MXBSX и MXEOX

MXBSX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MXEOX в 1.23%.

MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund

Доходность на риск

MXBSX vs. MXEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBSX
Ранг доходности на риск MXBSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MXEOX
Ранг доходности на риск MXEOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEOX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBSX c MXEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBSXMXEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.90

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.49

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.44

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

9.15

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBSX vs. MXEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBSX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа MXEOX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBSX и MXEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBSXMXEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.90

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.21

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.23

+0.35

Корреляция

Корреляция между MXBSX и MXEOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBSX и MXEOX

Дивидендная доходность MXBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности MXEOX в 0.97%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund		5.34%5.27%7.38%5.63%10.66%11.14%6.57%9.46%8.18%3.54%
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		0.97%1.00%1.36%2.01%1.61%3.42%1.85%0.94%1.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXBSX и MXEOX

Максимальная просадка MXBSX за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки MXEOX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBSX и MXEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBSXMXEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-41.05%

+9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-13.95%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-38.47%

+8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-11.73%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-17.50%

+11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.84%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBSX и MXEOX

Текущая волатильность для Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) составляет 5.49%, в то время как у Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что MXBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBSXMXEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

9.21%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

13.79%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

19.33%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

17.20%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

18.94%

-2.56%