Сравнение MXBIX с MXLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX).

MXBIX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBIX и MXLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBIX и MXLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MXBIX Great-West Bond Index Fund	-0.08%	6.62%	0.82%	5.02%	-13.69%	-2.33%	7.10%	8.09%	-0.26%	2.56%
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund	-8.64%	13.93%	25.30%	33.43%	-34.08%	41.30%	40.72%	36.20%	-0.47%	28.82%

Доходность по периодам

С начала года, MXBIX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у MXLGX с доходностью -8.64%. За последние 10 лет акции MXBIX уступали акциям MXLGX по среднегодовой доходности: 1.02% против 14.58% соответственно.

MXBIX

1 день: 0.15%

1 месяц: -1.44%

С начала года: -0.08%

6 месяцев: 0.53%

1 год: 3.49%

3 года*: 3.11%

5 лет*: -0.30%

10 лет*: 1.02%

MXLGX

1 день: 3.14%

1 месяц: -4.90%

С начала года: -8.64%

6 месяцев: -9.01%

1 год: 10.97%

3 года*: 16.96%

5 лет*: 9.76%

10 лет*: 14.58%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Great-West Bond Index Fund

Название символа

Great-West Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MXBIX:

MXBIX с VCORX MXBIX с MXIVX MXBIX с MXMVX MXBIX с MXINX MXBIX с MXLSX MXBIX с DUTMX MXBIX с BIMSX

Часто сравнивают с MXLGX:

MXLGX с ALARX MXLGX с JPM MXLGX с XLE MXLGX с FXAIX MXLGX с MXMVX MXLGX с MXIVX MXLGX с MXREX

Сравнение комиссий MXBIX и MXLGX

MXBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MXLGX в 1.00%.

MXLGX

Great-West Large Cap Growth Fund

MXBIX

Great-West Bond Index Fund

Доходность на риск

MXBIX vs. MXLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXBIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MXLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBIX c MXLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MXBIX	MXLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.93	0.56	+0.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.34	0.99	+0.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.14	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.55	0.75	+0.80
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.48	2.29	+2.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBIX vs. MXLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBIX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа MXLGX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBIX и MXLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MXBIX	MXLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.93	0.56	+0.36
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.05	0.45	-0.50
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.21	0.63	-0.42
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.09	0.23	-0.14

Корреляция

Корреляция между MXBIX и MXLGX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBIX и MXLGX

Дивидендная доходность MXBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности MXLGX в 14.12%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MXBIX Great-West Bond Index Fund	2.78%	2.78%	2.42%	1.98%	1.32%	1.51%	2.83%	1.06%	1.33%	0.70%
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund	14.12%	12.90%	9.72%	2.95%	9.29%	21.33%	30.57%	17.96%	25.47%	5.25%

Просадки

Сравнение просадок MXBIX и MXLGX

Максимальная просадка MXBIX за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки MXLGX в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBIX и MXLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MXBIX	MXLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-19.74%	-62.98%	+43.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.77%	-14.95%	+12.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.70%	-38.07%	+19.37%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-19.74%	-38.07%	+18.33%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.63%	-12.28%	+6.65%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.88%	-25.98%	+20.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.96%	4.89%	-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBIX и MXLGX

Текущая волатильность для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) составляет 1.54%, в то время как у Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что MXBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MXBIX	MXLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.54%	6.00%	-4.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.50%	11.40%	-8.90%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.43%	21.59%	-17.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.02%	21.88%	-15.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.92%	23.42%	-18.50%

Сравнение MXBIX с MXLGX

Доходность

Сравнение доходности MXBIX и MXLGX

Сравнение доходности по годам MXBIX и MXLGX

Доходность по периодам

MXBIX

MXLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MXBIX и MXLGX

Доходность на риск

MXBIX vs. MXLGX — Ранг доходности на риск

MXBIX

MXLGX

Сравнение MXBIX c MXLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MXBIX vs. MXLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBIX и MXLGX

Просадки

Сравнение просадок MXBIX и MXLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MXBIX и MXLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)