PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBIX с MXEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBIX с MXEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX).

MXBIX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. MXEQX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBIX и MXEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBIX и MXEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		-0.08%6.62%0.82%5.02%-13.69%-2.33%7.10%8.09%-0.26%2.56%
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund		0.79%16.92%15.35%12.28%-5.50%26.96%2.91%159.33%-9.91%15.41%

Доходность по периодам

С начала года, MXBIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у MXEQX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции MXBIX уступали акциям MXEQX по среднегодовой доходности: 1.02% против 18.85% соответственно.

MXBIX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.49%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
1.02%

MXEQX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
0.79%
6 месяцев
5.45%
1 год
14.47%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.12%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Bond Index Fund

Great-West Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с MXBIX:
MXBIX с VCORXMXBIX с MXMVXMXBIX с MXIVXMXBIX с MXINXMXBIX с MXLSXMXBIX с DUTMXMXBIX с MXREX
Часто сравнивают с MXEQX:
MXEQX с FXAIXMXEQX с TOWFXMXEQX с MXMDXMXEQX с MXINXMXEQX с ACIIXMXEQX с ACTIXMXEQX с AVERX

Сравнение комиссий MXBIX и MXEQX

MXBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MXEQX в 0.96%.

MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund
MXBIX
Great-West Bond Index Fund

Доходность на риск

MXBIX vs. MXEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBIX
Ранг доходности на риск MXBIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MXEQX
Ранг доходности на риск MXEQX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEQX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEQX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEQX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEQX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEQX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBIX c MXEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBIXMXEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.91

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.25

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

5.45

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBIX vs. MXEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXEQX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBIX и MXEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBIXMXEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.91

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.69

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.50

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.29

-0.20

Корреляция

Корреляция между MXBIX и MXEQX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBIX и MXEQX

Дивидендная доходность MXBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности MXEQX в 1.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		2.78%2.78%2.42%1.98%1.32%1.51%2.83%1.06%1.33%0.70%
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund		1.79%1.80%3.99%2.17%0.93%2.87%1.72%2.89%6.51%4.13%

Просадки

Сравнение просадок MXBIX и MXEQX

Максимальная просадка MXBIX за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки MXEQX в -66.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBIX и MXEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBIXMXEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.74%

-66.85%

+47.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-12.15%

+9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.70%

-16.81%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

-37.73%

+17.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-5.23%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-13.36%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.88%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBIX и MXEQX

Текущая волатильность для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) составляет 1.54%, в то время как у Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что MXBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBIXMXEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

4.20%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

8.13%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

16.75%

-12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

15.00%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

37.73%

-32.81%