Сравнение MXBIX с JIBEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX).
MXBIX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. JIBEX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MXBIX и JIBEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXBIX и JIBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBIX Great-West Bond Index Fund | -0.08% | 6.62% | 0.82% | 5.02% | -13.69% | -2.33% | 7.10% | 8.09% | -0.26% | 2.56% |
JIBEX Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | -0.18% | 7.39% | 2.58% | 5.46% | -9.24% | -1.72% | 7.20% | 7.54% | 0.41% | 2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MXBIX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у JIBEX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции MXBIX уступали акциям JIBEX по среднегодовой доходности: 1.02% против 2.18% соответственно.
MXBIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 1.02%
JIBEX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXBIX и JIBEX
MXBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JIBEX в 0.25%.
Доходность на риск
MXBIX vs. JIBEX — Ранг доходности на риск
MXBIX
JIBEX
Сравнение MXBIX c JIBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXBIX | JIBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.49 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.22 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.22 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 8.39 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXBIX | JIBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.49 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.25 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.61 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.33 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между MXBIX и JIBEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXBIX и JIBEX
Дивидендная доходность MXBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности JIBEX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBIX Great-West Bond Index Fund | 2.78% | 2.78% | 2.42% | 1.98% | 1.32% | 1.51% | 2.83% | 1.06% | 1.33% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
JIBEX Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | 3.68% | 4.03% | 3.39% | 2.90% | 2.14% | 1.79% | 3.15% | 2.69% | 2.74% | 2.33% | 2.39% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок MXBIX и JIBEX
Максимальная просадка MXBIX за все время составила -19.74%, что больше максимальной просадки JIBEX в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBIX и JIBEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXBIX | JIBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.74% | -13.85% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.06% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.70% | -13.81% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.74% | -13.85% | -5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -1.53% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -3.65% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.55% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXBIX и JIBEX
Great-West Bond Index Fund (MXBIX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что MXBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXBIX | JIBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.09% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 1.80% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 3.04% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 4.38% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 3.57% | +1.35% |