PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBIX с FSMOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBIX с FSMOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX).

MXBIX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. FSMOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBIX и FSMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBIX и FSMOX

2026 (YTD)202520242023
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		-0.08%6.62%0.82%2.45%
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		0.15%8.52%1.45%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, MXBIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у FSMOX с доходностью 0.15%.

MXBIX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.49%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
1.02%

FSMOX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Bond Index Fund

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Часто сравнивают с MXBIX:
MXBIX с VCORXMXBIX с MXMVXMXBIX с MXIVXMXBIX с MXINXMXBIX с MXLSXMXBIX с DUTMXMXBIX с MXREX
Часто сравнивают с FSMOX:
FSMOX с QGROFSMOX с CMPIXFSMOX с ETIRXFSMOX с KCCIXFSMOX с BCRIXFSMOX с DSFIXFSMOX с APBDX

Сравнение комиссий MXBIX и FSMOX

MXBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSMOX в 0.33%.

MXBIX
Great-West Bond Index Fund
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Доходность на риск

MXBIX vs. FSMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBIX
Ранг доходности на риск MXBIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FSMOX
Ранг доходности на риск FSMOX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMOX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBIX c FSMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBIXFSMOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.17

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.68

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.19

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

6.11

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBIX vs. FSMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMOX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBIX и FSMOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBIXFSMOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.17

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.62

-0.53

Корреляция

Корреляция между MXBIX и FSMOX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBIX и FSMOX

Дивидендная доходность MXBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности FSMOX в 4.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		2.78%2.78%2.42%1.98%1.32%1.51%2.83%1.06%1.33%0.70%
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		4.08%4.44%5.07%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXBIX и FSMOX

Максимальная просадка MXBIX за все время составила -19.74%, что больше максимальной просадки FSMOX в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBIX и FSMOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBIXFSMOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.74%

-8.65%

-11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.96%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-1.97%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-1.78%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.06%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBIX и FSMOX

Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) имеют волатильность 1.54% и 1.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBIXFSMOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.51%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.62%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

4.63%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

6.30%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

6.30%

-1.38%