PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXAYX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXAYX с FRHMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXAYX (Great-West Lifetime 2030 Fund) and FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, MXAYX returned 5.63%/yr vs 2.95%/yr for FRHMX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXAYX charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for FRHMX.

Доходность

Сравнение доходности MXAYX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Lifetime 2030 Fund (MXAYX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXAYX показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у FRHMX с доходностью 3.86%.

MXAYX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.85%
С начала года
6.59%
6 месяцев
6.95%
1 год
15.81%
3 года*
12.05%
5 лет*
5.63%
10 лет*
7.96%

FRHMX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.02%
С начала года
3.86%
6 месяцев
4.16%
1 год
9.86%
3 года*
7.66%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXAYX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MXAYX
Great-West Lifetime 2030 Fund		6.59%13.30%8.22%13.71%-14.31%12.17%12.76%6.51%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.86%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Correlation

The correlation between MXAYX and FRHMX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

0.69

The correlation between MXAYX and FRHMX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifetime 2030 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с MXAYX:
MXAYX с MXBIXMXAYX с DRIJXMXAYX с FRBHXMXAYX с MXREXMXAYX с SSBRXMXAYX с JIEHXMXAYX с LTFIX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с PLTHXFRHMX с TRRLXFRHMX с FNGLXFRHMX с RFGTXFRHMX с LINKXFRHMX с FSNQXFRHMX с FHNDX

Доходность на риск

MXAYX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXAYX
Ранг доходности на риск MXAYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXAYX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXAYX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXAYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXAYX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXAYX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXAYX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2030 Fund (MXAYX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXAYXFRHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.49

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.67

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.03

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

12.98

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXAYX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXAYX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXAYX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXAYXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.49

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.81

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MXAYX и FRHMX

Максимальная просадка MXAYX за все время составила -24.86%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXAYX и FRHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXAYXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.86%

-15.96%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-3.42%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.57%

-4.90%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-15.96%

-8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.26%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-3.50%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.80%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MXAYX и FRHMX

Great-West Lifetime 2030 Fund (MXAYX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что MXAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXAYXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

1.68%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

3.42%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

4.17%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

5.29%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.86%

5.15%

+6.71%

Сравнение комиссий MXAYX и FRHMX

MXAYX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXAYX и FRHMX

Дивидендная доходность MXAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности FRHMX в 3.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.26%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%
MXAYX
Great-West Lifetime 2030 Fund		4.31%4.60%5.85%5.73%9.66%9.40%5.78%8.28%7.37%3.07%

Часто задаваемые вопросы

MXAYX and FRHMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXAYX has higher volatility (2.43%) compared to FRHMX (1.68%). In terms of maximum drawdown, MXAYX dropped -24.86% vs FRHMX's -15.96%.

FRHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXAYX и FRHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор