PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWRE.DE с PSWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWRE.DE с PSWD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWRE.DE (Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating) and PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) are both Global Equities funds - MWRE.DE tracks the MSCI World while PSWD.DE tracks the FTSE RAFI All-World 3000. Both are passively managed. Over the past year, MWRE.DE returned 23.82% vs 33.03% for PSWD.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MWRE.DE charges 0.12%/yr vs 0.39%/yr for PSWD.DE.

Доходность

Сравнение доходности MWRE.DE и PSWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWRE.DE показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у PSWD.DE с доходностью 16.46%.

MWRE.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.67%
С начала года
10.85%
6 месяцев
11.01%
1 год
23.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSWD.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
3.52%
С начала года
16.46%
6 месяцев
17.38%
1 год
33.03%
3 года*
18.93%
5 лет*
13.34%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWRE.DE и PSWD.DE

2026 (YTD)20252024
MWRE.DE
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating		10.85%7.94%6.30%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		16.46%14.64%2.41%

Correlation

The correlation between MWRE.DE and PSWD.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г.

0.86

The correlation between MWRE.DE and PSWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Часто сравнивают с MWRE.DE:
MWRE.DE с WEBN.DEMWRE.DE с IUSD.DEMWRE.DE с ISPA.DEMWRE.DE с EXUS.DEMWRE.DE с LYMS.DEMWRE.DE с VGWL.DEMWRE.DE с CSY9.DE
Часто сравнивают с PSWD.DE:
PSWD.DE с 6PSA.DEPSWD.DE с CIBRPSWD.DE с VHGEXPSWD.DE с IDEVPSWD.DE с FXAIXPSWD.DE с SCHGPSWD.DE с VIG

Доходность на риск

MWRE.DE vs. PSWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWRE.DE
Ранг доходности на риск MWRE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWRE.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWRE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWRE.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWRE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWRE.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PSWD.DE
Ранг доходности на риск PSWD.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWRE.DE c PSWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWRE.DEPSWD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.10

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
4.17

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.58

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

5.56

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

22.39

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWRE.DE vs. PSWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWRE.DE на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа PSWD.DE равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWRE.DE и PSWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWRE.DEPSWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.10

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.68

+0.40

Просадки

Сравнение просадок MWRE.DE и PSWD.DE

Максимальная просадка MWRE.DE за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки PSWD.DE в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWRE.DE и PSWD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWRE.DEPSWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-36.39%

+14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-5.89%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.31%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-4.65%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.46%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MWRE.DE и PSWD.DE

Текущая волатильность для Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) составляет 2.56%, в то время как у Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что MWRE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWRE.DEPSWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.08%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

7.86%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

10.54%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

13.16%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

15.19%

+0.06%

Сравнение комиссий MWRE.DE и PSWD.DE

MWRE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PSWD.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWRE.DE и PSWD.DE

MWRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWRE.DE
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.75%2.03%2.27%2.48%2.66%1.92%1.98%2.37%2.56%2.06%1.97%2.02%

Часто задаваемые вопросы

MWRE.DE and PSWD.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWRE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWRE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for PSWD.DE.

MWRE.DE tracks MSCI World, while PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for MWRE.DE and 0.39% for PSWD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWRE.DE и PSWD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор