Сравнение MWRE.DE с VGWL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE).
MWRE.DE и VGWL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWRE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. VGWL.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWRE.DE и VGWL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWRE.DE и VGWL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWRE.DE Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating | -1.33% | 7.94% | 6.30% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | -0.53% | 9.18% | 5.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MWRE.DE показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у VGWL.DE с доходностью -0.53%.
MWRE.DE
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGWL.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWRE.DE и VGWL.DE
MWRE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VGWL.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MWRE.DE vs. VGWL.DE — Ранг доходности на риск
MWRE.DE
VGWL.DE
Сравнение MWRE.DE c VGWL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWRE.DE | VGWL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.86 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.92 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 11.56 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWRE.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.86 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MWRE.DE и VGWL.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWRE.DE и VGWL.DE
MWRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWRE.DE Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.41% | 1.42% | 1.48% | 1.73% | 2.09% | 1.43% | 1.56% | 1.87% | 2.26% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок MWRE.DE и VGWL.DE
Максимальная просадка MWRE.DE за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки VGWL.DE в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWRE.DE и VGWL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWRE.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.68% | -33.40% | +11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -8.91% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -4.13% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -4.42% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.66% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWRE.DE и VGWL.DE
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) имеют волатильность 4.52% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWRE.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.40% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 8.44% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 15.81% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 13.73% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 15.57% | +0.16% |