PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWRE.DE с VGWL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MWRE.DE и VGWL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWRE.DE и VGWL.DE


2026 (YTD)20252024
MWRE.DE
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating
-1.33%7.94%6.30%
VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
-0.53%9.18%5.44%

Доходность по периодам

С начала года, MWRE.DE показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у VGWL.DE с доходностью -0.53%.


MWRE.DE

1 день
2.10%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
2.14%
1 год
12.10%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VGWL.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
2.52%
1 год
13.66%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.97%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Сравнение комиссий MWRE.DE и VGWL.DE

MWRE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VGWL.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MWRE.DE vs. VGWL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWRE.DE
Ранг доходности на риск MWRE.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWRE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWRE.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWRE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWRE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWRE.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина

VGWL.DE
Ранг доходности на риск VGWL.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWL.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWL.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWL.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWL.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWL.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWRE.DE c VGWL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MWRE.DEVGWL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.86

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.92

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

11.56

-5.32

MWRE.DE vs. VGWL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWRE.DE на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWL.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWRE.DE и VGWL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWRE.DEVGWL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.86

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.68

-0.09

Корреляция

Корреляция между MWRE.DE и VGWL.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MWRE.DE и VGWL.DE

MWRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.


TTM202520242023202220212020201920182017
MWRE.DE
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
1.41%1.42%1.48%1.73%2.09%1.43%1.56%1.87%2.26%0.37%

Просадки

Сравнение просадок MWRE.DE и VGWL.DE

Максимальная просадка MWRE.DE за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки VGWL.DE в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWRE.DE и VGWL.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


MWRE.DEVGWL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-33.40%

+11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-8.91%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-4.13%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-4.42%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.66%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MWRE.DE и VGWL.DE

Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) имеют волатильность 4.52% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MWRE.DEVGWL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.40%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

8.44%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

15.81%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

13.73%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

15.57%

+0.16%