Сравнение MWRE.DE с IUSD.DE
MWRE.DE (Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating) and IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - MWRE.DE tracks the MSCI World while IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past year, MWRE.DE returned 23.82% vs 34.31% for IUSD.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MWRE.DE charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for IUSD.DE.
Доходность
Сравнение доходности MWRE.DE и IUSD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWRE.DE показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у IUSD.DE с доходностью 20.34%.
MWRE.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSD.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 20.25%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам MWRE.DE и IUSD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWRE.DE Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating | 10.85% | 7.94% | 6.30% |
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 20.34% | 6.31% | 4.82% |
Correlation
The correlation between MWRE.DE and IUSD.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between MWRE.DE and IUSD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWRE.DE vs. IUSD.DE — Ранг доходности на риск
MWRE.DE
IUSD.DE
Сравнение MWRE.DE c IUSD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWRE.DE | IUSD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.49 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 7.08 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | 22.57 | -8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWRE.DE | IUSD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.74 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.63 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок MWRE.DE и IUSD.DE
Максимальная просадка MWRE.DE за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки IUSD.DE в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWRE.DE и IUSD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWRE.DE | IUSD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.68% | -23.82% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -4.81% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.49% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -3.61% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.51% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWRE.DE и IUSD.DE
Текущая волатильность для Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) составляет 2.56%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что MWRE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWRE.DE | IUSD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 3.98% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 9.09% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 12.41% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 23.09% | -7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 16.93% | -1.68% |
Сравнение комиссий MWRE.DE и IUSD.DE
MWRE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IUSD.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWRE.DE и IUSD.DE
MWRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.81% | 1.00% | 1.26% | 1.47% | 2.75% | 1.80% | 1.55% | 1.94% | 1.57% | 1.45% | 1.45% | 1.60% |
MWRE.DE Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MWRE.DE and IUSD.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWRE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWRE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.
MWRE.DE tracks MSCI World, while IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.12% for MWRE.DE and 0.60% for IUSD.DE.
Подберите оптимальное распределение для MWRE.DE и IUSD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор