PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWRE.DE с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWRE.DE с EXUS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE).

MWRE.DE и EXUS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWRE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. EXUS.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWRE.DE и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWRE.DE и EXUS.DE

2026 (YTD)20252024
MWRE.DE
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating		-1.33%7.94%6.30%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		2.93%17.80%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, MWRE.DE показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у EXUS.DE с доходностью 2.93%.

MWRE.DE

1 день
2.10%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
2.14%
1 год
12.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EXUS.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.89%
С начала года
2.93%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с MWRE.DE:
MWRE.DE с WEBN.DEMWRE.DE с VGWL.DEMWRE.DE с LYMS.DEMWRE.DE с WEBG.DEMWRE.DE с AUM5.DEMWRE.DE с CSY9.DEMWRE.DE с 6AQQ.DE
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHFEXUS.DE с ACWI

Сравнение комиссий MWRE.DE и EXUS.DE

MWRE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EXUS.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD
MWRE.DE
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

MWRE.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWRE.DE
Ранг доходности на риск MWRE.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWRE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWRE.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWRE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWRE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWRE.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWRE.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWRE.DEEXUS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.18

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.60

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.46

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

10.08

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWRE.DE vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWRE.DE на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа EXUS.DE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWRE.DE и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWRE.DEEXUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.18

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.94

-0.36

Корреляция

Корреляция между MWRE.DE и EXUS.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWRE.DE и EXUS.DE

Ни MWRE.DE, ни EXUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWRE.DE и EXUS.DE

Максимальная просадка MWRE.DE за все время составила -21.68%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWRE.DE и EXUS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MWRE.DEEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-16.21%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-9.28%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-5.07%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-1.79%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.12%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MWRE.DE и EXUS.DE

Текущая волатильность для Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) составляет 4.52%, в то время как у Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что MWRE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWRE.DEEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.78%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

9.32%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

14.88%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

13.27%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

13.27%

+2.46%