Сравнение MWRE.DE с MVEW.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE).
MWRE.DE и MVEW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWRE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. MVEW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWRE.DE и MVEW.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWRE.DE и MVEW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWRE.DE Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating | -1.33% | 7.94% | 6.30% |
MVEW.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.01% | -0.99% | 3.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MWRE.DE показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у MVEW.DE с доходностью 0.01%.
MWRE.DE
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVEW.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- -4.02%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWRE.DE и MVEW.DE
MWRE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MVEW.DE в 0.30%.
Доходность на риск
MWRE.DE vs. MVEW.DE — Ранг доходности на риск
MWRE.DE
MVEW.DE
Сравнение MWRE.DE c MVEW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWRE.DE | MVEW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | -0.35 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | -0.39 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.43 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | -1.09 | +7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWRE.DE | MVEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.35 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MWRE.DE и MVEW.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWRE.DE и MVEW.DE
Ни MWRE.DE, ни MVEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MWRE.DE и MVEW.DE
Максимальная просадка MWRE.DE за все время составила -21.68%, что больше максимальной просадки MVEW.DE в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWRE.DE и MVEW.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWRE.DE | MVEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.68% | -13.19% | -8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -10.15% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -6.83% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -3.75% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 3.26% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWRE.DE и MVEW.DE
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что MWRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWRE.DE | MVEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 2.74% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 5.45% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 11.34% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 10.28% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 10.89% | +4.84% |