PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWRE.DE с CBUG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWRE.DE с CBUG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWRE.DE (Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating) and CBUG.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)) are both Global Equities funds - MWRE.DE tracks the MSCI World while CBUG.DE tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past year, MWRE.DE returned 23.82% vs 28.47% for CBUG.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MWRE.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for CBUG.DE.

Доходность

Сравнение доходности MWRE.DE и CBUG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWRE.DE показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у CBUG.DE с доходностью 14.43%.

MWRE.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.67%
С начала года
10.85%
6 месяцев
11.01%
1 год
23.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBUG.DE

1 день
0.52%
1 месяц
2.87%
С начала года
14.43%
6 месяцев
15.29%
1 год
28.47%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWRE.DE и CBUG.DE

2026 (YTD)20252024
MWRE.DE
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating		10.85%7.94%6.30%
CBUG.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)		14.43%6.47%3.03%

Correlation

The correlation between MWRE.DE and CBUG.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г.

0.84

The correlation between MWRE.DE and CBUG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)

Часто сравнивают с MWRE.DE:
MWRE.DE с WEBN.DEMWRE.DE с IUSD.DEMWRE.DE с ISPA.DEMWRE.DE с EXUS.DEMWRE.DE с LYMS.DEMWRE.DE с VGWL.DEMWRE.DE с CSY9.DE
Часто сравнивают с CBUG.DE:
CBUG.DE с VUTA.LCBUG.DE с XAMB.DECBUG.DE с XDWL.DECBUG.DE с IBTGCBUG.DE с FGEQ.DECBUG.DE с LVLC.DECBUG.DE с V3AA.DE

Доходность на риск

MWRE.DE vs. CBUG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWRE.DE
Ранг доходности на риск MWRE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWRE.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWRE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWRE.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWRE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWRE.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CBUG.DE
Ранг доходности на риск CBUG.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUG.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUG.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUG.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUG.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUG.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWRE.DE c CBUG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWRE.DECBUG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.04

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.90

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.94

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

14.66

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWRE.DE vs. CBUG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWRE.DE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBUG.DE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWRE.DE и CBUG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWRE.DECBUG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.04

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.42

+0.66

Просадки

Сравнение просадок MWRE.DE и CBUG.DE

Максимальная просадка MWRE.DE за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки CBUG.DE в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWRE.DE и CBUG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWRE.DECBUG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-24.59%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-7.21%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-7.48%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.94%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MWRE.DE и CBUG.DE

Текущая волатильность для Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) составляет 2.56%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что MWRE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWRE.DECBUG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.41%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

9.78%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

13.90%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

16.71%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

16.71%

-1.46%

Сравнение комиссий MWRE.DE и CBUG.DE

MWRE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CBUG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWRE.DE и CBUG.DE

Ни MWRE.DE, ни CBUG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MWRE.DE and CBUG.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for MWRE.DE.

MWRE.DE tracks MSCI World, while CBUG.DE tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.12% for MWRE.DE and 0.10% for CBUG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWRE.DE и CBUG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор