PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOZ.L с WMVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOZ.L с WMVG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L).

MWOZ.L и WMVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOZ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWOZ.L и WMVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOZ.L и WMVG.L

2026 (YTD)2025
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		-2.67%6.59%
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		0.80%4.23%

Доходность по периодам

С начала года, MWOZ.L показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у WMVG.L с доходностью 0.80%.

MWOZ.L

1 день
1.91%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.93%
1 год
15.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WMVG.L

1 день
0.70%
1 месяц
-3.30%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.46%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с MWOZ.L:
MWOZ.L с FCSG.LMWOZ.L с AVGC.LMWOZ.L с IWVL.LMWOZ.L с SSAC.LMWOZ.L с VWRA.LMWOZ.L с SWLD.LMWOZ.L с FWRA.L
Часто сравнивают с WMVG.L:
WMVG.L с MVUS.LWMVG.L с PQVG.LWMVG.L с MINV.LWMVG.L с MVEW.LWMVG.L с VSCGXWMVG.L с AVGC.LWMVG.L с VWRA.L

Сравнение комиссий MWOZ.L и WMVG.L

MWOZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии WMVG.L в 0.35%.

WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

MWOZ.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOZ.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOZ.LWMVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.23

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.37

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.32

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

1.51

+6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOZ.L vs. WMVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOZ.L на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа WMVG.L равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOZ.L и WMVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOZ.LWMVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.23

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.56

-0.34

Корреляция

Корреляция между MWOZ.L и WMVG.L составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOZ.L и WMVG.L

Ни MWOZ.L, ни WMVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWOZ.L и WMVG.L

Максимальная просадка MWOZ.L за все время составила -19.89%, что меньше максимальной просадки WMVG.L в -28.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOZ.L и WMVG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOZ.LWMVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.89%

-28.25%

+8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-8.74%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-3.70%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-4.13%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.75%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOZ.L и WMVG.L

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что MWOZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOZ.LWMVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

2.71%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

5.10%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

10.72%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

9.98%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

12.23%

+2.37%