PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWOZ.L с IGSG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MWOZ.L и IGSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOZ.L и IGSG.L


Разные валюты инструментов

MWOZ.L торгуется в GBP, в то время как IGSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGSG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWOZ.L показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у IGSG.L с доходностью -1.14%.


MWOZ.L

1 день
1.91%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.93%
1 год
15.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IGSG.L

1 день
1.79%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.92%
1 год
15.88%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий MWOZ.L и IGSG.L

MWOZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IGSG.L в 0.60%.


Доходность на риск

MWOZ.L vs. IGSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина

IGSG.L
Ранг доходности на риск IGSG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSG.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSG.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSG.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSG.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOZ.L c IGSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MWOZ.LIGSG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.64

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.99

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

7.60

+0.05

MWOZ.L vs. IGSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOZ.L на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGSG.L равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOZ.L и IGSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWOZ.LIGSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.19

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.69

-0.47

Корреляция

Корреляция между MWOZ.L и IGSG.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOZ.L и IGSG.L

Ни MWOZ.L, ни IGSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWOZ.L и IGSG.L

Максимальная просадка MWOZ.L за все время составила -19.89%, что меньше максимальной просадки IGSG.L в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOZ.L и IGSG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MWOZ.LIGSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.89%

-24.74%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-9.54%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-5.15%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-3.73%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.14%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOZ.L и IGSG.L

Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) составляет 4.30%, в то время как у iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что MWOZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MWOZ.LIGSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.66%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.48%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

13.33%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

12.66%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

14.15%

+0.45%