PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOZ.L с IDWR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOZ.L с IDWR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и iShares MSCI World UCITS (IDWR.L).

MWOZ.L и IDWR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOZ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. IDWR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWOZ.L и IDWR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и iShares MSCI World UCITS (IDWR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOZ.L и IDWR.L

2026 (YTD)2025
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		-2.67%6.59%
IDWR.L
iShares MSCI World UCITS		-0.83%7.49%
Разные валюты инструментов

MWOZ.L торгуется в GBP, в то время как IDWR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDWR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWOZ.L показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у IDWR.L с доходностью -0.83%.

MWOZ.L

1 день
1.91%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.93%
1 год
15.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDWR.L

1 день
2.60%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.59%
1 год
16.98%
3 года*
14.49%
5 лет*
11.14%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

iShares MSCI World UCITS

Часто сравнивают с MWOZ.L:
MWOZ.L с FCSG.LMWOZ.L с VWRP.LMWOZ.L с AVGC.LMWOZ.L с VWRA.LMWOZ.L с IWVL.LMWOZ.L с SSAC.LMWOZ.L с SWLD.L
Часто сравнивают с IDWR.L:
IDWR.L с VWRL.LIDWR.L с XESX.LIDWR.L с XESC.DEIDWR.L с URTHIDWR.L с IWDA.ASIDWR.L с VTIDWR.L с CSPX.AS

Сравнение комиссий MWOZ.L и IDWR.L

MWOZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IDWR.L в 0.50%.

IDWR.L
iShares MSCI World UCITS
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

MWOZ.L vs. IDWR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IDWR.L
Ранг доходности на риск IDWR.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDWR.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDWR.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDWR.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDWR.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDWR.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOZ.L c IDWR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и iShares MSCI World UCITS (IDWR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOZ.LIDWR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.61

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.65

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

9.27

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOZ.L vs. IDWR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOZ.L на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDWR.L равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOZ.L и IDWR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOZ.LIDWR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.14

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.55

-0.33

Корреляция

Корреляция между MWOZ.L и IDWR.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOZ.L и IDWR.L

MWOZ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDWR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDWR.L
iShares MSCI World UCITS		0.96%0.93%1.08%1.29%1.46%1.05%1.14%1.61%1.87%1.58%1.77%1.83%

Просадки

Сравнение просадок MWOZ.L и IDWR.L

Максимальная просадка MWOZ.L за все время составила -19.89%, что меньше максимальной просадки IDWR.L в -36.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOZ.L и IDWR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOZ.LIDWR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.89%

-56.75%

+36.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-11.59%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-5.21%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-9.69%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.11%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOZ.L и IDWR.L

Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) составляет 4.30%, в то время как у iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что MWOZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDWR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOZ.LIDWR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.36%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.00%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

14.93%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

14.44%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

15.48%

-0.88%