Сравнение MWOZ.L с CSH2.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L).
MWOZ.L и CSH2.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOZ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. CSH2.L - это активно управляемый фонд от Amundi. Фонд был запущен 2 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MWOZ.L и CSH2.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWOZ.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | -2.48% | 6.59% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.04% | 4.19% |
Разные валюты инструментов
MWOZ.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MWOZ.L показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.04%.
MWOZ.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSH2.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWOZ.L и CSH2.L
MWOZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MWOZ.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
MWOZ.L
CSH2.L
Сравнение MWOZ.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWOZ.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 7.35 | -6.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 13.78 | -12.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 3.86 | -2.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 27.69 | -24.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 155.78 | -145.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWOZ.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 7.35 | -6.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 4.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 4.52 | -4.28 |
Корреляция
Корреляция между MWOZ.L и CSH2.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOZ.L и CSH2.L
Ни MWOZ.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MWOZ.L и CSH2.L
Максимальная просадка MWOZ.L за все время составила -19.89%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOZ.L и CSH2.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWOZ.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.89% | -0.37% | -19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -0.16% | -7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -0.01% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | 0.00% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 0.03% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOZ.L и CSH2.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что MWOZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWOZ.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 0.11% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 0.37% | +7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 0.61% | +13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 0.56% | +14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 0.44% | +14.13% |