PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWOZ.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MWOZ.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOZ.L и CSH2.L


Разные валюты инструментов

MWOZ.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWOZ.L показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.04%.


MWOZ.L

1 день
0.19%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
0.50%
1 год
16.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CSH2.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.04%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.53%
3 года*
5.02%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Сравнение комиссий MWOZ.L и CSH2.L

MWOZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MWOZ.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOZ.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MWOZ.LCSH2.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

7.35

-6.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

13.78

-12.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

3.86

-2.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

27.69

-24.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

155.78

-145.05

MWOZ.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOZ.L на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 7.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOZ.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWOZ.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

7.35

-6.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

4.52

-4.28

Корреляция

Корреляция между MWOZ.L и CSH2.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOZ.L и CSH2.L

Ни MWOZ.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWOZ.L и CSH2.L

Максимальная просадка MWOZ.L за все время составила -19.89%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOZ.L и CSH2.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MWOZ.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.89%

-0.37%

-19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-0.16%

-7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-0.01%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

0.00%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

0.03%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOZ.L и CSH2.L

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что MWOZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MWOZ.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

0.11%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

0.37%

+7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

0.61%

+13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

0.56%

+14.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

0.44%

+14.13%