PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOZ.L с 500G.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOZ.L с 500G.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L).

MWOZ.L и 500G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOZ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. 500G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWOZ.L и 500G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOZ.L и 500G.L

2026 (YTD)2025
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		-2.67%6.59%
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		-3.13%5.90%
Разные валюты инструментов

MWOZ.L торгуется в GBP, в то время как 500G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500G.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWOZ.L показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у 500G.L с доходностью -3.13%.

MWOZ.L

1 день
1.91%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.93%
1 год
15.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

500G.L

1 день
1.61%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
0.09%
1 год
14.84%
3 года*
15.85%
5 лет*
12.74%
10 лет*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с MWOZ.L:
MWOZ.L с FCSG.LMWOZ.L с VWRP.LMWOZ.L с AVGC.LMWOZ.L с VWRA.LMWOZ.L с IWVL.LMWOZ.L с SSAC.LMWOZ.L с SWLD.L
Часто сравнивают с 500G.L:
500G.L с VOO500G.L с 500D.L500G.L с JNJ500G.L с QQMG500G.L с ASML500G.L с SPY500G.L с IWB

Сравнение комиссий MWOZ.L и 500G.L

MWOZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

MWOZ.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
500G.L
Ранг доходности на риск 500G.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500G.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500G.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500G.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500G.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500G.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOZ.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOZ.L500G.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.95

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.38

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.06

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

7.18

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOZ.L vs. 500G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOZ.L на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 500G.L равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOZ.L и 500G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOZ.L500G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.95

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.99

-0.77

Корреляция

Корреляция между MWOZ.L и 500G.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOZ.L и 500G.L

Ни MWOZ.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWOZ.L и 500G.L

Максимальная просадка MWOZ.L за все время составила -19.89%, что меньше максимальной просадки 500G.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOZ.L и 500G.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOZ.L500G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.89%

-25.52%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.72%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-4.76%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-3.33%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.04%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOZ.L и 500G.L

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что MWOZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOZ.L500G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.74%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.35%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

15.53%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

14.37%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

15.57%

-0.97%