PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOW.DE с QDVA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOW.DE с QDVA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating (MWOW.DE) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE).

MWOW.DE и QDVA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOW.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 8 июл. 2024 г.. QDVA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWOW.DE и QDVA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating (MWOW.DE) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOW.DE и QDVA.DE

2026 (YTD)20252024
MWOW.DE
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating		-8.39%4.92%13.99%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		-1.93%5.11%6.99%

Доходность по периодам

С начала года, MWOW.DE показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у QDVA.DE с доходностью -1.93%.

MWOW.DE

1 день
2.20%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-8.39%
6 месяцев
-6.93%
1 год
10.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVA.DE

1 день
4.34%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-2.00%
1 год
9.14%
3 года*
17.62%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с MWOW.DE:
MWOW.DE с CSPX.LMWOW.DE с R1GR.ASMWOW.DE с XNDX.DEMWOW.DE с MWOT.DEMWOW.DE с NQSE.DEMWOW.DE с 6AQQ.DEMWOW.DE с N1ES.DE
Часто сравнивают с QDVA.DE:
QDVA.DE с MTUMQDVA.DE с SIZEQDVA.DE с QUALQDVA.DE с QUSQDVA.DE с VFMOQDVA.DE с VUSA.ASQDVA.DE с UBUT.DE

Сравнение комиссий MWOW.DE и QDVA.DE

MWOW.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QDVA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF
MWOW.DE
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

MWOW.DE vs. QDVA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOW.DE
Ранг доходности на риск MWOW.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOW.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOW.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOW.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOW.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOW.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QDVA.DE
Ранг доходности на риск QDVA.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVA.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVA.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVA.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVA.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVA.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOW.DE c QDVA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating (MWOW.DE) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOW.DEQDVA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.42

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.73

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.87

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

2.66

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOW.DE vs. QDVA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOW.DE на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVA.DE равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOW.DE и QDVA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOW.DEQDVA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.68

-0.37

Корреляция

Корреляция между MWOW.DE и QDVA.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOW.DE и QDVA.DE

Ни MWOW.DE, ни QDVA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWOW.DE и QDVA.DE

Максимальная просадка MWOW.DE за все время составила -27.10%, что меньше максимальной просадки QDVA.DE в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOW.DE и QDVA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOW.DEQDVA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.10%

-33.34%

+6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-14.16%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-6.09%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-6.95%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.12%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOW.DE и QDVA.DE

Текущая волатильность для Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating (MWOW.DE) составляет 4.75%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что MWOW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOW.DEQDVA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

6.98%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

14.18%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

21.68%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

18.90%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

19.07%

+1.69%